PPTFDrawdown giornaliero
Il drawdown giornaliero è il limite di perdita in una singola giornata, ed è il motivo più frequente di chiusura del conto. Analizziamo cos'è il drawdown giornaliero secondo i documenti: da cosa si conta, quando si azzera e cosa entra nel calcolo oltre alle operazioni chiuse.
Cosa sono il drawdown giornaliero e il limite giornaliero di perdita
Drawdown giornaliero è la perdita massima che il conto può subire in una giornata di operatività. Lo stesso significato ha la formulazione limite giornaliero di perdita (nelle regole, daily loss limit): è la stessa condizione, scritta con altre parole. Lo sfondamento chiude il conto immediatamente, indipendentemente dal fatto che ci sia profitto accumulato.
A differenza del drawdown massimo, quello giornaliero si azzera: ogni giorno il conto riceve di nuovo il limite intero. Da questo derivano sia la sua proprietà principale sia la sua trappola principale. La proprietà: una serie di giornate brutte non si somma in un unico margine. La trappola: all'interno di una stessa giornata il margine è finito e si consuma più rapidamente di quanto sembri, perché non si conta solo la perdita chiusa.
Tre grandezze da estrarre dalle regole
- Base di calcolo
- Dal saldo a inizio giornata o dall'equity. La differenza è decisiva: nel secondo caso una posizione perdente non chiusa riduce già il margine.
- Momento dell'azzeramento
- L'ora e il fuso orario in cui inizia la nuova giornata di operatività della società. Quasi mai coincide con la tua mezzanotte locale.
- Cosa entra nel calcolo
- La commissione e lo swap, in una parte delle società, riducono anch'essi il margine. Per una strategia con volume alto è una grandezza rilevante, non un arrotondamento.
Dal saldo o dall'equity: due regole diverse
La formulazione «limite giornaliero 5 %» senza indicazione della base non è una regola, ma metà di una regola. Contare dalle operazioni chiuse e contare dall'equity sono due regimi di operatività diversi, e il secondo è più duro.
| Base — saldo a inizio giornata | Base — equity | |
|---|---|---|
| Cosa conta come perdita | Solo la perdita realizzata | La realizzata più quella flottante |
| Perdita aperta | Non entra nel margine fino alla chiusura | Consuma il margine subito, in tempo reale |
| Si può aspettare che il drawdown passi | Sì, se la posizione rientra | No: il limite scatta prima del rientro |
| Cosa fare col calcolo del lotto | Calcolare dall'ampiezza dello stop | Calcolare dallo stop più un margine per il movimento contrario |
Conseguenza pratica. Con la base «equity» il conto si può perdere senza chiudere una sola operazione: basta che la posizione aperta vada in negativo per l'entità del limite. Le strategie che «lasciano respirare il prezzo» e sostengono un ampio movimento contrario, su questa base sono impraticabili con qualsiasi volume tranne il minimo.
Il momento dell'azzeramento: perché il giorno della società non è il tuo
La nuova giornata di operatività inizia nel momento stabilito dalla società, e non alla tua mezzanotte. Il più delle volte è ancorata all'ora del server della piattaforma o alla chiusura della sessione americana. Da qui due effetti che rompono il piano per giorni.
Il primo: operazioni aperte la sera e chiuse di notte possono cadere in giornate di operatività diverse della società — e la perdita si dividerà tra due margini. Il secondo, inverso e pericoloso: due operazioni che tu consideri «di oggi» possono trovarsi nella stessa giornata della società e sommarsi in un unico limite. Questo si verifica una volta — nella descrizione degli orari di operatività — e poi si tiene semplicemente in conto.
Come il limite giornaliero stabilisce il volume
Il drawdown giornaliero non è un vincolo «dall'alto» a cui si pensa dopo una giornata brutta. È la grandezza di partenza per il calcolo della dimensione della posizione: il rischio per operazione si deduce dal limite diviso per la serie di stop che il conto deve sopravvivere.
Il calcolo inverso — quanti stop consecutivi il conto sopravvive con il rischio scelto — è nel simulatore della serie di perdite. Entrambi i calcoli riguardano lo stesso vincolo, solo da lati diversi.
Domande frequenti
Cos'è il drawdown giornaliero in parole semplici?
È quanto denaro il conto può perdere in una giornata prima di essere chiuso. Ogni nuova giornata di operatività il limite viene assegnato di nuovo, perciò accumularlo per più giorni in avanti non si può.
Drawdown giornaliero e limite giornaliero di perdita sono cose diverse?
No, è la stessa condizione. «Drawdown» descrive l'entità della perdita, «limite di perdita» il confine oltre il quale il conto viene chiuso. Nelle regole si incontrano entrambe le parole e l'inglese daily loss limit.
La perdita aperta conta?
Dipende dalla base. Se il limite si conta dall'equity, sì: la perdita flottante riduce subito il margine. Se dal saldo a inizio giornata, no: fino alla chiusura dell'operazione non entra nel calcolo. È la prima cosa da chiarire nelle regole.
Quando si azzera il limite giornaliero?
Nel momento stabilito dalla società — di solito secondo l'ora del server della piattaforma. Con la tua mezzanotte locale coincide raramente, perciò gli orari vanno confrontati una volta, prima di iniziare a operare.
Commissione e swap entrano nel drawdown giornaliero?
In una parte delle società entrano, e allora il margine fino al limite è minore di quanto sembri dalle operazioni: la commissione sul volume della giornata e lo swap per il rollover lo riducono al pari delle perdite. Va cercato nella descrizione del calcolo del limite, non nella sezione delle tariffe.
Cosa succede se si sfonda il limite giornaliero su un conto funded?
Lo stesso che in una fase: il conto viene chiuso. I limiti dopo la valutazione non si ammorbidiscono, e c'è più da perdere — insieme al conto va via anche il profitto non richiesto.
Si può recuperare il conto dopo aver sfondato il limite giornaliero?
Solo con un reset a pagamento, se il programma lo offre, e non sempre: una parte delle società consente il reset dopo una bocciatura, ma non dopo una violazione. La condizione si trova accanto alla descrizione del reset.
Come capire che il limite giornaliero è troppo duro per la mia strategia?
Calcolare il volume ammissibile sulla tua peggiore serie di perdite. Se risulta minore del lotto minimo della società o incompatibile col tuo stop, il limite è duro proprio per te — ed è una risposta sulla scelta della società, non sulla disciplina.
Il drawdown giornaliero si calcola dalla dimensione attuale del conto o da quella iniziale?
In genere dalla dimensione del conto a inizio giornata, e non dalla dimensione originaria all'acquisto. Su un conto cresciuto il limite in denaro è quindi maggiore — ma nei programmi con trailing sale insieme a esso anche la soglia massima.
Esiste un limite giornaliero nell'instant funding?
Di regola esiste, e spesso è più duro che nei programmi a due fasi: obiettivo di profitto lì non c'è, e i limiti restano l'unico filtro. Inseriscili nel calcolo del volume come per un challenge.
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