PPTFCalcolatore del lotto sotto il drawdown
Il calcolatore del lotto calcola il volume dai limiti della società, e non dal profitto desiderato. È il primo calcolo prima di comprare un challenge: stabilisce tutti gli altri e spesso risponde subito se la società è adatta a te.
Calcolo
Il valore del punto è un cursore, non una costante: 10 $ valgono per il lotto standard di una coppia valutaria major; per indici, metalli e cripto il valore è diverso. Il volume si arrotonda per difetto a 0,01 lotti: arrotondare per eccesso significa uscire consapevolmente dal limite.
Come si calcola
La formula è breve, e tutto il senso sta in da cosa si prende il rischio per operazione. Esso si deduce non dalla «regola dell'1 %», ma dal limite giornaliero diviso per la serie di stop che il conto deve sopravvivere.
| Grandezza | Formula | Nell'esempio |
|---|---|---|
| Limite giornaliero in denaro | conto × limite giornaliero % | 5.000 $ |
| Rischio per operazione | limite giornaliero ÷ lunghezza della serie | 1.250 $ |
| Perdita su 1 lotto | stop in punti × valore del punto | 250 $ |
| Volume ammissibile | rischio per operazione ÷ perdita su 1 lotto | 5,00 lotti |
Nell'esempio il conto è da 100 000 $, il limite giornaliero 5 %, lo stop 25 punti, il valore del punto 10 $, la serie di quattro stop. Il volume risulta 5,00 lotti — ed è esattamente il caso in cui conviene fermarsi e rileggere: cinque lotti su un conto da 100 000 $ sembrano molti, e l'aritmetica è corretta. Il motivo sta nello stop stretto: 25 punti su 5 lotti sono gli stessi 1 250 $.
Cosa rompe il calcolo più spesso. Il valore del punto. Esattamente 10 $ per lotto standard lo dà solo nelle coppie quotate in dollari — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. In USD/JPY, USD/CHF e USD/CAD il dollaro sta alla base, e il valore del punto dipende dalla quotazione corrente; e per oro, indici e cripto la grandezza è diversa, e il volume cambia di molte volte. Se si prendono 10 $ per inerzia, il lotto risulterà gonfiato e il limite sfondato.
Calcolatore del rischio per operazione sul forex: perché il rischio si divide per la serie
Il diffuso «non rischiare più dell'1 % per operazione» è nato per il conto proprio, dove il drawdown è limitato solo dalla tua pazienza. In un challenge il confine è rigido e doppio, e la domanda corretta suona diversa: quanti stop consecutivi deve sopportare il conto perché la serie non lo chiuda.
La differenza si vede sui numeri. Con un limite giornaliero del 5 %, un rischio dell'1 % dà cinque stop fino alla chiusura della giornata — a prima vista un margine. Ma se la strategia produce serie di sei o sette perdite (ed è normale con un winrate del 45 %), il limite viene sfondato al primo giorno brutto. Perciò la lunghezza della serie è un cursore, e il suo valore si prende dalla tua statistica, non da un consiglio.
Da dove prendere la lunghezza della serie
- Dal proprio storico delle operazioni
- Trova la serie di perdite consecutive più lunga nelle ultime duecento operazioni e aggiungi uno o due. È questo il requisito di margine.
- Se lo storico non c'è
- Non c'è nulla da calcolare, e questa è la risposta: prima la statistica, poi il challenge. Un numero inserito «a occhio» dà un calcolo a cui non si può credere.
- Perché la serie è più lunga di quanto sembri
- Con un winrate del 45 % una serie di sei perdite consecutive si presenta circa una volta ogni cento operazioni — cioè quasi certamente all'interno di una singola fase.
Come leggere il risultato
Tre numeri su quattro sono conseguenze, e vanno guardati insieme. Il volume da solo non dice nulla: si valuta attraverso il rischio in percentuale e attraverso quanti stop ci sono fino a ogni limite.
Cosa il calcolatore non considera
Quattro grandezze restano fuori dal calcolo, e ognuna lavora contro di te, non a favore.
Lo stop viene eseguito peggio del prezzo sulle notizie e alle aperture. La perdita effettiva risulta maggiore di quella calcolata, e il limite per questo non si sposta.
serve margineUn'operazione di posizione paga lo swap ogni giorno. Su mantenimenti lunghi è paragonabile a uno stop e riduce anch'esso il margine fino al limite.
per quelle di posizioneIl calcolo riguarda una sola operazione. Due posizioni correlate dello stesso volume funzionano come una sola doppia — il rischio si somma, non si media.
da calcolare insiemeSe il limite giornaliero si calcola dall'equity, una posizione perdente non chiusa riduce già il margine, anche se lo stop non è ancora scattato.
verificare la baseDomande frequenti
Perché il calcolatore arrotonda il volume per difetto?
Perché per eccesso è uscire dal limite. Arrotondare 0,428 a 0,43 lotti aumenta il rischio per operazione, e la serie su cui contavi smette di rientrare. Tutti i numeri mostrati sono calcolati sul volume arrotondato, e non su quello ideale, perciò le righe tornano col totale.
E se il volume risulta 0,00?
Significa che, con questo stop e questo valore del punto, nemmeno i 0,01 lotti minimi rientrano nel rischio destinato all'operazione. Il calcolatore mostra quale stop serve per rientrare. Le opzioni sono tre: stop più stretto, serie più corta o un altro strumento con valore del punto minore.
Il limite massimo è considerato?
Sì, ma non come vincolo sul volume, bensì come conseguenza: il calcolatore mostra quanti stop consecutivi il conto sopravvive fino al limite massimo. Il limite giornaliero è più duro nel conteggio per operazione, perciò il volume si calcola da esso.
Si può calcolare allo stesso modo per l'instant funding?
Sì, l'aritmetica è la stessa: i limiti di drawdown ci sono anche lì, e l'obiettivo di profitto no. Inserisci i limiti del tuo programma.
In cosa il calcolo del rischio per operazione sul forex differisce dagli altri mercati?
Nel valore del punto e nella sua stabilità. Sulle coppie valutarie major è prevedibile e vicino a 10 $ per lotto standard, perciò il volume si calcola una volta e regge. Su indici e cripto la grandezza è diversa e fluttua, e bisogna ricalcolare per ogni strumento.
Dove prendere il valore del punto per il proprio strumento?
Nella specifica del contratto presso il broker o la piattaforma: lì sono indicati la dimensione del contratto e il passo di prezzo. Per il lotto standard di una coppia major sono circa 10 $ per punto; per oro, indici e cripto sono altre grandezze, a volte di molte volte. I 10 $ inseriti «per inerzia» gonfiano il volume.
Perché il rischio si divide per la serie e non si prende come 1 %?
La regola «1 % per operazione» è nata per il conto proprio, dove il drawdown è limitato dalla pazienza. In un challenge il confine è rigido: conta non la percentuale, ma quanti stop consecutivi il conto sopravvive. È dal requisito di margine che si deduce il rischio, e non il contrario.
E se la strategia usa più posizioni contemporaneamente?
Allora il rischio si calcola in totale su tutte le posizioni aperte, e non su una. Due operazioni correlate dello stesso volume funzionano come una sola doppia, e il volume ottenuto va diviso tra loro, invece di aprire ognuna col lotto calcolato.
Serve lasciare un margine per lo slippage?
Sì, ed è una grandezza a parte. Il calcolo parte dal presupposto che lo stop venga eseguito al prezzo, e sulle notizie e alle aperture viene eseguito peggio. L'accorgimento pratico è calcolare la serie uno stop più lunga della tua peggiore storica.
Cosa fare se il volume ammissibile è minore del lotto minimo della società?
È una risposta sulla compatibilità: con questo stop e questi limiti la società non è adatta alla tua strategia. Le opzioni sono un conto più grande, uno stop più stretto, uno strumento con valore del punto minore o un'altra società con limite giornaliero più morbido. Aprire il lotto minimo «perché meno non si può» significa partire da un calcolo già sfondato.
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