PPTFCalcolatore del drawdown: statico contro trailing
Il calcolatore del drawdown mostra entrambe le soglie insieme — statica e trailing. La differenza tra loro è piccola a parole e decisiva sui numeri: il trailing trasforma quanto guadagnato in un nuovo punto di partenza.
Calcolo
La soglia segue il picco e nella discesa resta dove è arrivata: perciò il conto viene chiuso restando in positivo rispetto all'inizio.
Due regole, un unico numero «10 %»
Nelle condizioni entrambi i drawdown sono spesso scritti allo stesso modo — «perdita massima 10 %». Si calcolano da cose diverse, e questo cambia tutto.
| Statico | Trailing | |
|---|---|---|
| Base di calcolo | Saldo iniziale del conto | Equity massimo raggiunto |
| Dove si muove la soglia | Da nessuna parte, resta ferma | Solo in su, dietro il picco |
| Cosa dà il profitto | Aumenta il margine fino alla soglia | Alza la soglia, il margine non cresce |
| Si può chiudere il conto in positivo | No | Sì |
La conseguenza principale in numeri. Conto da 100 000 $, limite massimo 10 %, picco al 15 % di profitto — 115 000 $. Col limite statico la soglia resta a 90 000 $, e quanto guadagnato è un cuscino. Col trailing la soglia è salita a 105 000 $. Un drawdown del 10 % dal picco dà un equity di 103 500 $: il conto è chiuso, anche se è in positivo rispetto all'inizio di 3 500 $. Nella modalità «il trailing si ferma al saldo iniziale» lo stesso conto resta vivo — la soglia si è congelata a 100 000 $.
Dove il trailing si ferma
Il trailing completamente libero si incontra raramente: in una parte dei programmi la soglia segue il picco finché non raggiunge il saldo iniziale, e poi si congela. È una distinzione importante, perché da essa dipende se il cuscino si accumula dopo i primi punti percentuali di profitto o no. Nel calcolatore ci sono entrambe le modalità — l'interruttore sotto i cursori.
Cosa cercare nelle regole
- Le parole trailing e static
- La prima significa soglia dal picco, la seconda dall'inizio. Se è scritto solo «max loss 10 %», la base non è definita, ed è motivo per chiedere al supporto per iscritto, prima di pagare.
- Fino a quale livello va il trailing
- Una formulazione del tipo «trails up to your initial balance» significa la seconda modalità: dopo quel punto la soglia si congela e il cuscino inizia ad accumularsi.
- La soglia si calcola sul saldo o sull'equity
- Se sull'equity, il picco si registra sul profitto flottante: una posizione non chiusa che è stata in positivo ha già alzato la soglia.
Come leggere il risultato
Cosa il calcolo non considera
Se la società registra il massimo sull'equity, la soglia viene alzata anche da una posizione non chiusa che è stata in positivo e poi è tornata a zero.
verificare la baseIn una parte dei programmi il picco si conta alla chiusura della giornata, in una parte in tempo reale. Una differenza di un giorno cambia la soglia di tutto il profitto di quel giorno.
chiedere per iscrittoEntrambi funzionano contemporaneamente. Il conto si può perdere per il giornaliero, avendo un grande margine fino alla soglia trailing.
da calcolare insiemeCon la crescita del conto per lo scaling plan viene ricalcolata anche la soglia. Le regole di ricalcolo si scrivono separatamente dalle regole di drawdown.
leggere entrambe le sezioniCome si calcola
Quattro grandezze, e tutta la differenza tra i due tipi di limite sta in una sola riga — in ciò da cui la soglia viene contata.
| Grandezza | Formula | Nell'esempio |
|---|---|---|
| Picco del conto | conto × (1 + crescita fino al picco) | 115.000 $ |
| Equity attuale | picco × (1 − calo dal picco) | 103.500 $ |
| Soglia statica | conto × (1 − limite massimo) | 90.000 $ |
| Soglia trailing | picco − conto × limite massimo | 105.000 $ |
| Margine fino alla soglia | equity − soglia | −1 500 $ e 13 500 $ |
Nell'esempio il conto è da 100 000 $, il limite 10 %, la crescita fino al picco 15 %, il calo dal picco 10 %. La soglia statica in tutto il periodo non si è mossa, e quella trailing è salita di 5 000 $ insieme al picco — e quei cinquemila sono bastati perché un conto con un profitto di 3 500 $ risultasse chiuso.
La trappola principale della formula. La soglia trailing si calcola dal picco, e non dall'equity attuale, e non torna indietro. Perciò più in alto hai portato il conto, minore è il margine in denaro per un ritracciamento — con quello stesso «10 %» nelle regole.
Domande frequenti
Cos'è il trailing drawdown in parole semplici?
È la soglia di drawdown che si muove dietro il massimo del tuo conto. Hai guadagnato, la soglia è salita della stessa entità. La distanza dall'equity attuale alla soglia col profitto non cresce, perciò il margine è sempre lo stesso.
Perché il conto viene chiuso quando è in positivo?
Perché la soglia trailing si calcola dal picco, e non dall'inizio. È possibile solo quando il profitto al picco ha superato il limite massimo: con limite del 10 % e picco al 15 % un drawdown dal picco tra l'8,7 % e il 13 % lascia il conto in positivo rispetto all'inizio e già sotto la soglia trailing. Con un picco dell'8 % questo non accade — la soglia non è ancora salita sopra il saldo iniziale.
Quale drawdown è più pericoloso per una strategia con operazioni grandi e rare?
Quello trailing. Una singola operazione grande in profitto alza bruscamente il picco e con esso la soglia, e la serie di stop successiva ci si scontra. Con un drawdown statico la stessa operazione avrebbe creato margine.
Il calcolatore considera il limite giornaliero?
No, riguarda il drawdown massimo. Il limite giornaliero si conta per giornata e viene analizzato a parte — nel drawdown giornaliero e nel simulatore della serie di perdite.
Quale modalità impostare se nelle regole il tipo di soglia non è indicato?
Calcola sul peggiore — trailing libero — e guarda se la strategia passa. Se passa solo con lo statico, la società non ti è adatta fino a un chiarimento per iscritto. Come leggere le formulazioni delle regole è analizzato nel drawdown massimo.
Come considerare nel calcolo che il picco si registra sull'equity?
Metti in «profitto al picco» non il risultato delle operazioni chiuse, ma il massimo che l'equity ha raggiunto — incluso il profitto flottante che poi è tornato a zero. La soglia si calcola da esso.
Quando il trailing smette di muoversi?
In una parte dei programmi, quando la soglia raggiunge il saldo iniziale; poi si congela, e il profitto inizia a fare da cuscino. In una parte non smette affatto. Nel calcolatore è un interruttore, perché esistono entrambe le varianti.
Come calcolare il margine subito dopo un pagamento?
Metti il profitto al picco a zero: dopo il ripristino del saldo alla dimensione originaria la soglia trailing torna là da dove era partita, e il margine è pari al limite intero. Poi si comprime di nuovo a ogni nuovo picco.
Quale tipo di drawdown è più comodo per l'operatività di posizione?
Quello statico. Un'operazione di posizione vive a lungo e passa attraverso ritracciamenti, e il trailing registra il picco lungo il percorso e trasforma ogni ritracciamento in consumo del limite. Per lo scalping la differenza è minore: lì la posizione non fa in tempo a creare un picco.
Si può calcolare allo stesso modo se il limite è dato in denaro?
Sì. Inserisci il limite in percentuale della dimensione del conto: 10 000 $ su un conto da 100 000 $ sono gli stessi 10 %. L'aritmetica delle soglie non dipende dalla forma di scrittura.
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