PPTFКалькулятор лота под просадку
Калькулятор лота считает объём от лимитов фирмы, а не от желаемой прибыли. Это первый расчёт перед покупкой челленджа: он задаёт все остальные и часто сразу отвечает, подходит ли вам площадка.
Расчёт
Цена пункта — ползунок, а не константа: 10 $ верны для стандартного лота мажорной валютной пары, для индексов, металлов и крипты значение другое. Объём округляется вниз до 0,01 лота: округление вверх означает сознательный выход за лимит.
Как считается
Формула короткая, и весь смысл в том, от чего берётся риск на сделку. Он выводится не из «правила 1 %», а из дневного лимита, поделённого на серию стопов, которую счёт обязан пережить.
| Величина | Формула | В примере |
|---|---|---|
| Дневной лимит в деньгах | счёт × дневной лимит % | 5 000 $ |
| Риск на сделку | дневной лимит ÷ длина серии | 1 250 $ |
| Потеря на 1 лоте | стоп в пунктах × цена пункта | 250 $ |
| Допустимый объём | риск на сделку ÷ потеря на 1 лоте | 5,00 лота |
В примере счёт 100 000 $, дневной лимит 5 %, стоп 25 пунктов, цена пункта 10 $, серия из четырёх стопов. Объём выходит 5,00 лота — и это ровно тот случай, когда стоит остановиться и перечитать: пять лотов на счёте 100 000 $ выглядят много, а арифметика верна. Причина в коротком стопе: 25 пунктов на 5 лотах — это те же 1 250 $.
Что ломает расчёт чаще всего. Цена пункта. Ровно 10 $ на стандартный лот она даёт только у пар с котировкой в долларах — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. У USD/JPY, USD/CHF и USD/CAD доллар стоит в базе, и цена пункта зависит от текущего курса; а для золота, индексов и крипты величина другая, и объём меняется в разы. Если брать 10 $ по инерции, лот выйдет завышенным, а лимит — пробитым.
Калькулятор риска на сделку на форексе: почему риск делится на серию
Расхожее «рисковать не больше 1 % на сделку» появилось для собственного счёта, где просадка ограничена только вашим терпением. В челлендже граница жёсткая и двойная, и правильный вопрос звучит иначе: сколько стопов подряд должен выдержать счёт, чтобы серия не закрыла его.
Разница видна на числах. При дневном лимите 5 % риск в 1 % даёт пять стопов до закрытия дня — на первый взгляд запас. Но если стратегия даёт серии из шести-семи убытков (а это нормально при винрейте 45 %), лимит пробивается в первый же плохой день. Поэтому длина серии — ползунок, и её значение берётся из вашей статистики, а не из совета.
Откуда брать длину серии
- Из своей истории сделок
- Найдите самую длинную серию убытков подряд за последние двести сделок и добавьте к ней один-два. Это и есть требование к запасу.
- Если истории нет
- Считать нечего, и это ответ: сначала статистика, потом челлендж. Подставленное «на глаз» число даёт расчёт, которому нельзя верить.
- Почему серия длиннее, чем кажется
- При винрейте 45 % серия из шести убытков подряд встречается примерно раз на сто сделок — то есть почти наверняка внутри одного этапа.
Как читать результат
Три числа из четырёх — следствия, и смотреть на них надо в связке. Объём сам по себе ничего не говорит: он оценивается через риск в процентах и через то, сколько стопов до каждого лимита.
Чего калькулятор не учитывает
Четыре величины остаются за рамками расчёта, и каждая работает против вас, а не за.
Стоп исполняется хуже цены на новостях и открытиях. Фактический убыток оказывается больше расчётного, а лимит от этого не сдвигается.
запас нуженПозиционная сделка платит своп каждые сутки. На длинных удержаниях он сопоставим со стопом и тоже уменьшает запас до лимита.
для позиционныхРасчёт про одну сделку. Две коррелированные позиции того же объёма работают как одна двойная — риск складывается, а не усредняется.
считать вместеЕсли дневной лимит считается от эквити, незакрытая убыточная позиция уже уменьшает запас, хотя стоп ещё не сработал.
проверить базуЧастые вопросы
Почему калькулятор округляет объём вниз?
Потому что вверх — это выход за лимит. Округление 0,428 до 0,43 лота увеличивает риск на сделку, и серия, на которую вы рассчитывали, перестаёт проходить. Все выводимые числа считаются по округлённому объёму, а не по идеальному, поэтому строки сходятся с итогом.
Что если объём получился 0,00?
Значит, при этом стопе и этой цене пункта даже минимальные 0,01 лота не влезают в отведённый на сделку риск. Калькулятор показывает, какой стоп нужен, чтобы уложиться. Вариантов три: короче стоп, короче серия или другой инструмент с меньшей ценой пункта.
Учитывается ли максимальный лимит?
Да, но не как ограничение объёма, а как следствие: калькулятор показывает, сколько стопов подряд счёт переживёт до максимального лимита. Дневной лимит жёстче в пересчёте на сделку, поэтому объём считается от него.
Можно ли считать так же для инстант-фандинга?
Да, арифметика та же: лимиты просадки там тоже есть, а цели по прибыли нет. Подставьте лимиты своей программы.
Чем расчёт риска на сделку на форексе отличается от других рынков?
Ценой пункта и её стабильностью. На мажорных валютных парах она предсказуема и близка к 10 $ на стандартный лот, поэтому объём считается один раз и держится. На индексах и крипте величина другая и плавает, и пересчитывать приходится под каждый инструмент.
Где взять цену пункта для своего инструмента?
В спецификации контракта у брокера или платформы: там указан размер контракта и шаг цены. Для стандартного лота мажорной валютной пары это около 10 $ за пункт, для золота, индексов и крипты — другие величины, иногда в разы. Подставленные «по инерции» 10 $ завышают объём.
Почему риск делится на серию, а не берётся как 1 %?
Правило «1 % на сделку» появилось для собственного счёта, где просадка ограничена терпением. В челлендже граница жёсткая: значение имеет не процент, а сколько стопов подряд счёт переживёт. Из требования к запасу и выводится риск, а не наоборот.
Что если стратегия использует несколько позиций сразу?
Тогда риск считается суммарно по всем открытым позициям, а не по одной. Две коррелированные сделки того же объёма работают как одна двойная, и полученный объём надо делить между ними, а не открывать каждую на расчётном лоте.
Нужно ли оставлять запас на проскальзывание?
Да, и это отдельная величина. Расчёт исходит из того, что стоп исполнится по цене, а на новостях и открытиях он исполняется хуже. Практический приём — считать серию на один стоп длиннее, чем ваша историческая худшая.
Что делать, если допустимый объём меньше минимального лота площадки?
Это ответ о совместимости: при таком стопе и таких лимитах площадка вашей стратегии не подходит. Варианты — счёт крупнее, стоп короче, инструмент с меньшей ценой пункта или другая фирма с более мягким дневным лимитом. Открывать минимальный лот «потому что меньше нельзя» означает начинать с заведомо пробитого расчёта.
Читать дальше
