PPTFМинимальные торговые дни и consistency rule
Два условия задают срок этапа жёстче, чем скорость набора прибыли. Consistency rule это ограничение на долю одного дня в результате, минимальные торговые дни — требование к числу активных сессий. Вместе они делают невозможным прохождение одной удачной сделкой.
Consistency rule это ограничение на долю одного дня
Consistency rule (правило равномерности) ограничивает вклад одного дня в прибыль этапа. Типичная формулировка: лучший день не должен давать больше половины прибыли всех плюсовых дней. Встречаются варианты про долю одной сделки и про долю лучшей недели, но смысл один — фирма проверяет повторяемость, а не рекорд.
Отсюда следует арифметическое ограничение на срок, о котором редко думают заранее: если один день не может дать больше половины, то дней нужно минимум два. При потолке 25 % — минимум четыре, при 20 % — пять. Это ограничение снизу, и оно часто оказывается жёстче формального требования к числу торговых дней.
| Как записано в правилах | Что проверяется | Где применяется |
|---|---|---|
| Best day ≤ N % of total profit | Доля лучшего дня в сумме всех плюсовых дней | Чаще на этапах, иногда и на выплате |
| Single trade ≤ N % of total profit | Доля одной сделки, а не дня целиком | Бьёт по стратегиям с редкими крупными входами |
| Best week ≤ N % | Долю считают по неделям, а не по дням | Мягче для скальпинга, жёстче для свинга |
| Consistency check at payout | Проверка только в момент запроса выплаты | На этапах правила нет — и это усыпляет |
Арифметическое следствие одно и то же при любой формулировке: минимальное число дней равно ста, поделённым на потолок и округлённым вверх. Разложить свою цель по дням с учётом обоих условий — в плане по дням.
Минимальные торговые дни: что считается днём
Требование выглядит просто — «минимум четыре торговых дня», — но считается по-разному. Разница определяет, можно ли закрыть день одной мелкой сделкой ради галочки.
Три варианта отсчёта торгового дня
- День с открытой сделкой
- Самый распространённый вариант: засчитывается любой день, в котором была хотя бы одна сделка, независимо от результата и объёма.
- День с закрытой сделкой
- Строже: сделку надо не только открыть, но и закрыть в этот же торговый день фирмы. Позиция, перенесённая на утро, день не закрывает.
- День с минимальным объёмом
- Встречается реже: требуется не факт сделки, а объём или движение результата не меньше порога. Формальные сделки «для счётчика» не проходят.
Формулировку надо искать в описании торговых целей, рядом с целью по прибыли, а не в разделе о просадке.
Где теряют время. Если минимальные дни обнуляются при платном ресете, срок попытки удлиняется на их число. При вероятности прохождения около 10 % и требовании четыре дня это добавляет к ожидаемому сроку больше месяца — величина, которую в стоимость обычно не закладывают.
Как правило меняет стратегию прохождения
Consistency rule несовместимо с попыткой взять цель одним сильным движением. Это не запрет на крупную сделку — это требование, чтобы после неё было ещё столько же прибыли в другие дни. Практически правило переворачивает логику: сначала выбирается число дней, потом дневной план, и только потом объём под этот план.
Отдельно стоит посмотреть, во что превращается план при жёстком потолке: при 20 % дней нужно пять, дневной план падает до 2 %, и требование к объёму меняется вместе с ним.
Частые вопросы
Что такое consistency rule в проп-трейдинге?
Ограничение на долю одного дня в прибыли этапа. Чаще всего формулируется как «лучший день не больше 50 % прибыли всех плюсовых дней». Смысл — отсечь прохождение единичной удачной сделкой.
Consistency rule это то же, что минимальные торговые дни?
Нет, это разные условия, хотя оба задают срок. Минимальные дни — требование к числу активных сессий. Consistency — к распределению прибыли между ними. Считается максимум из двух ограничений.
Можно ли уложиться в минимальное число дней?
Только если прибыль распределится ровно: при потолке 50 % два дня должны дать примерно по половине результата. Отклонение в одну сторону сразу нарушает потолок, поэтому запас по дням нужен даже при формально достаточном числе.
Что засчитывается за торговый день?
Обычно день, в котором была хотя бы одна сделка. У части фирм её надо закрыть в тот же торговый день, у части — набрать минимальный объём. Формулировка лежит в описании торговых целей.
Работает ли consistency rule на funded-счёте?
У части программ да, и именно там оно чувствительнее: прибыль, собранную за один день, урезают при выплате. Проверять надо и раздел про этапы, и раздел про выплаты — условия могут различаться.
Что будет, если превысить потолок одного дня?
На этапе — обычно ничего немедленного: этап просто не закроется до выравнивания. На выплате — урезание до доли, соответствующей потолку, или отказ. Счёт при этом не закрывают: это не нарушение, а несоответствие.
Обнуляются ли минимальные дни при ресете?
У разных фирм по-разному. Если да, срок попытки удлиняется на их число, и это надо закладывать в расчёт времени, а не только денег.
Как считаются дни: календарные или торговые?
Торговые, то есть дни работы рынка. Но срок этапа, если он ограничен, чаще считается в календарных — и тридцать календарных дней это примерно двадцать торговых.
Мешает ли consistency rule скальпингу?
Наоборот, скальпингу оно даётся легче: много мелких сделок распределяют прибыль по дням естественно. Страдают стратегии с редкими крупными движениями.
Есть ли смысл специально торговать лишние дни?
Есть, если правило близко к потолку: дополнительный плюсовой день увеличивает знаменатель и снижает долю лучшего дня. Но каждая лишняя сделка — это ещё и расход лимита просадки, поэтому «дни для счётчика» открывают минимальным объёмом.
Читать дальше
