PPTFJours de trading minimaux et consistency rule
Deux conditions fixent la durée de la phase plus durement que la vitesse d'accumulation du profit. La consistency rule est une restriction sur la part d'une seule journée dans le résultat ; les jours de trading minimaux, une exigence sur le nombre de séances actives. Ensemble, elles rendent impossible un passage avec un seul trade heureux.
La consistency rule est une restriction sur la part d'une seule journée
La consistency rule (règle de régularité) limite l'apport d'une seule journée au profit de la phase. Formulation typique : le meilleur jour ne doit pas donner plus de la moitié du profit de tous les jours positifs. On rencontre des variantes sur la part d'un seul trade et sur la part de la meilleure semaine, mais le sens est unique — la firme vérifie la répétabilité, non le record.
Il en découle une restriction arithmétique sur la durée à laquelle on pense rarement d'avance : si une journée ne peut pas donner plus de la moitié, il faut au minimum deux jours. Avec un plafond de 25 %, minimum quatre ; avec 20 %, cinq. C'est une restriction par le bas, et elle se révèle souvent plus dure que l'exigence formelle du nombre de jours de trading.
| Comment c'est écrit dans les règles | Ce qui est vérifié | Où cela s'applique |
|---|---|---|
| Best day ≤ N % of total profit | La part du meilleur jour dans la somme de tous les jours positifs | Plus souvent pendant les phases, parfois aussi au paiement |
| Single trade ≤ N % of total profit | La part d'un seul trade, et non du jour entier | Frappe les stratégies aux entrées grosses et peu fréquentes |
| Best week ≤ N % | La part est comptée par semaines, non par jours | Plus douce pour le scalping, plus dure pour le swing |
| Consistency check at payout | Vérification uniquement au moment de la demande de paiement | Pendant les phases la règle n'existe pas — et cela endort |
La conséquence arithmétique est la même quelle que soit la formulation : le nombre minimal de jours égale cent divisé par le plafond et arrondi vers le haut. Répartir votre objectif par jours en tenant compte des deux conditions se fait dans le plan par jours.
Jours de trading minimaux : ce qui compte comme journée
L'exigence paraît simple — « minimum quatre jours de trading » — mais elle se compte de façons différentes. La différence détermine si l'on peut valider une journée avec un petit trade pour la forme.
Trois façons de compter une journée de trading
- Une journée avec un trade ouvert
- La variante la plus répandue : compte toute journée où il y a eu au moins un trade, quel qu'en soit le résultat et le volume.
- Une journée avec un trade clôturé
- Plus strict : le trade doit non seulement être ouvert, mais aussi clôturé dans la même journée de trading de la firme. Une position reportée au matin ne valide pas la journée.
- Une journée avec un volume minimal
- Se rencontre plus rarement : ce n'est pas le fait du trade qui est exigé, mais un volume ou un mouvement du résultat au moins égal à un seuil. Les trades formels « pour le compteur » ne passent pas.
La formulation se cherche dans la description des objectifs de trading, à côté de l'objectif de profit, et non dans la section du drawdown.
Où l'on perd du temps. Si les jours minimaux sont remis à zéro par un reset payant, la durée de la tentative s'allonge de leur nombre. Avec une probabilité de passer d'environ 10 % et une exigence de quatre jours, cela ajoute plus d'un mois au délai attendu — une grandeur qu'on n'intègre généralement pas au coût.
Comment la règle change la stratégie de passage
La consistency rule est incompatible avec la tentative de prendre l'objectif par un seul mouvement fort. Ce n'est pas une interdiction du gros trade — c'est l'exigence qu'après lui il y ait autant de profit sur d'autres journées. En pratique la règle inverse la logique : on choisit d'abord le nombre de jours, puis le plan journalier, et seulement ensuite le volume pour ce plan.
Il vaut la peine de regarder à part ce que devient le plan avec un plafond dur : avec 20 % il faut cinq jours, le plan journalier tombe à 2 %, et l'exigence de volume change avec lui.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la consistency rule en prop trading ?
Une restriction sur la part d'une seule journée dans le profit de la phase. Elle se formule le plus souvent comme « le meilleur jour pas plus de 50 % du profit de tous les jours positifs ». Le sens est d'écarter un passage obtenu par un seul trade heureux.
La consistency rule, est-ce la même chose que les jours de trading minimaux ?
Non, ce sont des conditions différentes, même si les deux fixent la durée. Les jours minimaux sont une exigence sur le nombre de séances actives. La consistency porte sur la répartition du profit entre elles. On prend le maximum des deux restrictions.
Peut-on tenir dans le nombre minimal de jours ?
Seulement si le profit se répartit régulièrement : avec un plafond de 50 %, deux jours doivent donner environ la moitié du résultat chacun. Un écart d'un côté enfreint aussitôt le plafond, il faut donc de la marge en jours même avec un nombre formellement suffisant.
Qu'est-ce qui compte comme journée de trading ?
Généralement une journée où il y a eu au moins un trade. Chez une partie des firmes il faut le clôturer le même jour de trading, chez une autre atteindre un volume minimal. La formulation figure dans la description des objectifs de trading.
La consistency rule s'applique-t-elle sur un compte funded ?
Chez une partie des programmes oui, et c'est justement là qu'elle est plus sensible : le profit réuni en une seule journée est réduit au moment du paiement. Il faut vérifier la section sur les phases et aussi celle sur les paiements — les conditions peuvent différer.
Que se passe-t-il si l'on dépasse le plafond d'une journée ?
Pendant une phase, généralement rien d'immédiat : la phase ne se validera simplement pas avant équilibrage. Au paiement, une réduction à la part correspondant au plafond, ou un refus. Le compte n'est pas fermé pour autant : ce n'est pas une infraction, c'est une non-conformité.
Les jours minimaux sont-ils remis à zéro par un reset ?
Cela varie d'une firme à l'autre. Si oui, la durée de la tentative s'allonge de leur nombre, et il faut l'intégrer au calcul du temps, non seulement de l'argent.
Comment compte-t-on les jours : calendaires ou de trading ?
De trading, c'est-à-dire les jours d'ouverture du marché. Mais la durée de la phase, si elle est limitée, se compte plus souvent en jours calendaires — et trente jours calendaires font environ vingt jours de trading.
La consistency rule gêne-t-elle le scalping ?
Au contraire, elle est plus facile pour le scalping : beaucoup de petits trades répartissent le profit par jours naturellement. Ce sont les stratégies à mouvements gros et rares qui en souffrent.
Y a-t-il un intérêt à trader exprès des jours supplémentaires ?
Il y en a si la règle est proche du plafond : un jour positif supplémentaire augmente le dénominateur et abaisse la part du meilleur jour. Mais chaque trade de plus est aussi une consommation de la limite de drawdown, aussi les « jours pour le compteur » s'ouvrent au volume minimal.
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