PPTFCalculateur de lot sous le drawdown
Le calculateur de lot calcule le volume à partir des limites de la firme, et non du profit souhaité. C'est le premier calcul avant l'achat d'un challenge : il détermine tous les autres et répond souvent d'emblée à la question de savoir si cette firme vous convient.
Calcul
La valeur du pip est un curseur, pas une constante : 10 $ sont justes pour le lot standard d'une paire majeure ; pour les indices, les métaux et les cryptos la valeur est autre. Le volume est arrondi vers le bas à 0,01 lot : arrondir vers le haut signifie sortir sciemment de la limite.
Comment cela se calcule
La formule est courte, et tout le sens tient à ce dont on tire le risque par trade. Il se déduit non de la « règle du 1 % », mais de la limite journalière divisée par la série de stops que le compte est obligé de survivre.
| Grandeur | Formule | Dans l'exemple |
|---|---|---|
| Limite journalière en argent | compte × limite journalière % | 5 000 $ |
| Risque par trade | limite journalière ÷ longueur de la série | 1 250 $ |
| Perte sur 1 lot | stop en pips × valeur du pip | 250 $ |
| Volume admissible | risque par trade ÷ perte sur 1 lot | 5,00 lots |
Dans l'exemple, le compte est de 100 000 $, la limite journalière de 5 %, le stop de 25 pips, la valeur du pip de 10 $ et la série de quatre stops. Le volume sort à 5,00 lots — et c'est exactement le cas où il vaut la peine de s'arrêter et de relire : cinq lots sur un compte de 100 000 $ semblent beaucoup, et l'arithmétique est juste. La raison est le stop court : 25 pips sur 5 lots font ces mêmes 1 250 $.
Ce qui casse le calcul le plus souvent. La valeur du pip. Exactement 10 $ par lot standard, elle ne les donne que pour les paires cotées en dollars — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Sur USD/JPY, USD/CHF et USD/CAD le dollar est en base et la valeur du pip dépend du taux courant ; et pour l'or, les indices et les cryptos la grandeur est autre, et le volume change plusieurs fois. Si l'on prend 10 $ par inertie, le lot sortira surévalué et la limite dépassée.
Calculateur de risque par trade sur le forex : pourquoi le risque se divise par la série
Le fameux « ne pas risquer plus de 1 % par trade » est apparu pour le compte personnel, où le drawdown n'est limité que par votre patience. Dans un challenge la frontière est dure et double, et la bonne question sonne autrement : combien de stops d'affilée le compte doit-il supporter pour qu'une série ne le ferme pas.
La différence se voit sur les chiffres. Avec une limite journalière de 5 %, un risque de 1 % donne cinq stops avant la fermeture de la journée — à première vue de la marge. Mais si la stratégie produit des séries de six ou sept pertes (et c'est normal avec un winrate de 45 %), la limite est dépassée dès la première mauvaise journée. C'est pourquoi la longueur de la série est un curseur, et sa valeur se tire de votre statistique et non d'un conseil.
D'où tirer la longueur de la série
- De votre propre historique de trades
- Trouvez la plus longue série de pertes d'affilée sur les deux cents derniers trades et ajoutez-y un ou deux. C'est cela l'exigence de marge.
- S'il n'y a pas d'historique
- Il n'y a rien à calculer, et c'est une réponse : d'abord la statistique, ensuite le challenge. Un chiffre mis « à l'œil » donne un calcul auquel on ne peut pas faire confiance.
- Pourquoi la série est plus longue qu'il n'y paraît
- Avec un winrate de 45 %, une série de six pertes d'affilée se rencontre environ une fois par cent trades — c'est-à-dire presque à coup sûr à l'intérieur d'une même phase.
Comment lire le résultat
Trois chiffres sur quatre sont des conséquences, et il faut les regarder ensemble. Le volume seul ne dit rien : il s'apprécie par le risque en pourcentage et par le nombre de stops jusqu'à chaque limite.
Ce que le calculateur ne prend pas en compte
Quatre grandeurs restent hors du calcul, et chacune travaille contre vous, non pour vous.
Le stop s'exécute moins bien que le prix lors des actualités et des ouvertures. La perte réelle se révèle supérieure à celle calculée, et la limite n'en bouge pas.
il faut de la margeUn trade de position paie un swap chaque jour. Sur des détentions longues il devient comparable à un stop et réduit aussi la marge jusqu'à la limite.
pour les positionsLe calcul porte sur un seul trade. Deux positions corrélées du même volume fonctionnent comme une seule double — le risque s'additionne, il ne se moyenne pas.
à calculer ensembleSi la limite journalière se calcule sur l'equity, une position perdante non clôturée réduit déjà la marge, alors que le stop n'est pas encore déclenché.
vérifier la baseQuestions fréquentes
Pourquoi le calculateur arrondit-il le volume vers le bas ?
Parce que vers le haut, c'est sortir de la limite. Arrondir 0,428 à 0,43 lot augmente le risque par trade, et la série sur laquelle vous comptiez cesse de passer. Tous les chiffres affichés sont calculés sur le volume arrondi et non sur l'idéal, de sorte que les lignes concordent avec le total.
Et si le volume sort à 0,00 ?
Cela signifie qu'avec ce stop et cette valeur du pip, même les 0,01 lot minimaux ne tiennent pas dans le risque alloué au trade. Le calculateur montre quel stop il faudrait pour tenir. Il y a trois options : un stop plus court, une série plus courte ou un autre instrument à valeur du pip plus faible.
La limite maximale est-elle prise en compte ?
Oui, mais non comme restriction du volume, comme conséquence : le calculateur montre combien de stops d'affilée le compte survit jusqu'à la limite maximale. La limite journalière est plus dure ramenée à un trade, c'est donc d'elle que le volume se calcule.
Peut-on calculer de la même façon pour l'instant funding ?
Oui, l'arithmétique est la même : les limites de drawdown y sont aussi présentes, et l'objectif de profit absent. Mettez les limites de votre programme.
En quoi le calcul du risque par trade sur le forex diffère-t-il des autres marchés ?
Par la valeur du pip et sa stabilité. Sur les paires majeures elle est prévisible et proche de 10 $ par lot standard, le volume se calcule donc une fois et tient. Sur les indices et les cryptos la grandeur est autre et flotte, et il faut recalculer pour chaque instrument.
Où trouver la valeur du pip de son instrument ?
Dans la spécification du contrat chez le courtier ou sur la plateforme : la taille du contrat et le pas de prix y sont indiqués. Pour le lot standard d'une paire majeure c'est environ 10 $ par pip ; pour l'or, les indices et les cryptos, d'autres grandeurs, parfois plusieurs fois supérieures. Des 10 $ mis « par inertie » surévaluent le volume.
Pourquoi le risque se divise-t-il par la série au lieu d'être pris à 1 % ?
La règle du « 1 % par trade » est apparue pour le compte personnel, où le drawdown est limité par la patience. Dans un challenge la frontière est dure : ce qui importe n'est pas le pourcentage, mais le nombre de stops d'affilée que le compte survit. C'est de l'exigence de marge que se déduit le risque, et non l'inverse.
Et si la stratégie utilise plusieurs positions à la fois ?
Alors le risque se calcule au total sur toutes les positions ouvertes, et non sur une seule. Deux trades corrélés du même volume fonctionnent comme un seul double, et le volume obtenu doit être partagé entre eux, non ouvert intégralement sur chacun.
Faut-il laisser de la marge pour le slippage ?
Oui, et c'est une grandeur à part. Le calcul part du principe que le stop s'exécutera au prix, alors que lors des actualités et des ouvertures il s'exécute moins bien. Un procédé pratique : calculer la série un stop plus longue que votre pire série historique.
Que faire si le volume admissible est inférieur au lot minimal de la firme ?
C'est une réponse sur la compatibilité : avec ce stop et ces limites, la firme ne convient pas à votre stratégie. Les options : un compte plus grand, un stop plus court, un instrument à valeur du pip plus faible ou une autre firme à limite journalière plus douce. Ouvrir le lot minimal « parce qu'on ne peut pas moins » signifie commencer avec un calcul déjà dépassé.
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