PPTFMáy tính lot theo drawdown
Máy tính lot tính khối lượng từ các giới hạn của công ty, chứ không từ lợi nhuận mong muốn. Đây là phép tính đầu tiên trước khi mua challenge: nó đặt ra mọi phép tính còn lại và thường trả lời ngay rằng sàn này có phù hợp với bạn không.
Phép tính
Giá pip là một thanh trượt, không phải hằng số: 10 $ chỉ đúng cho một lot chuẩn của cặp tiền chính, còn với chỉ số, kim loại và crypto giá trị lại khác. Khối lượng được làm tròn xuống tới 0,01 lot: làm tròn lên có nghĩa là cố ý đi ra ngoài giới hạn.
Được tính thế nào
Công thức rất ngắn, và toàn bộ ý nghĩa nằm ở chỗ rủi ro mỗi giao dịch được lấy từ đâu. Nó không suy ra từ «quy tắc 1 %», mà từ giới hạn ngày chia cho chuỗi stop mà tài khoản buộc phải chịu được.
| Giá trị | Công thức | Trong ví dụ |
|---|---|---|
| Giới hạn ngày tính bằng tiền | tài khoản × giới hạn ngày % | 5.000 $ |
| Rủi ro mỗi giao dịch | giới hạn ngày ÷ độ dài chuỗi | 1.250 $ |
| Mức lỗ trên 1 lot | stop tính bằng pip × giá pip | 250 $ |
| Khối lượng cho phép | rủi ro mỗi giao dịch ÷ mức lỗ trên 1 lot | 5,00 lot |
Trong ví dụ: tài khoản 100 000 $, giới hạn ngày 5 %, stop 25 pip, giá pip 10 $, chuỗi gồm bốn stop. Khối lượng ra 5,00 lot — và đây đúng là trường hợp nên dừng lại và đọc lại: năm lot trên tài khoản 100 000 $ trông có vẻ nhiều, mà số học thì vẫn đúng. Nguyên nhân nằm ở stop ngắn: 25 pip trên 5 lot cũng chính là 1 250 $ đó.
Điều gì làm sai phép tính thường xuyên nhất. Giá pip. Đúng 10 $ cho một lot chuẩn thì nó chỉ cho ra ở các cặp có báo giá bằng đô la — EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD. Ở USD/JPY, USD/CHF và USD/CAD, đô la đứng ở phần cơ sở, nên giá pip phụ thuộc tỷ giá hiện tại; còn với vàng, chỉ số và crypto thì giá trị lại khác, và khối lượng thay đổi nhiều lần. Nếu cứ theo quán tính lấy 10 $, lot sẽ ra quá cao, còn giới hạn thì bị phá.
Máy tính rủi ro mỗi giao dịch trên forex: vì sao rủi ro được chia cho chuỗi lỗ
Câu nói phổ biến «không rủi ro quá 1 % mỗi giao dịch» xuất hiện cho tài khoản tự có, nơi sụt giảm chỉ bị giới hạn bởi sự kiên nhẫn của bạn. Trong challenge, biên giới là cứng và gấp đôi, nên câu hỏi đúng phải khác: tài khoản phải chịu được bao nhiêu stop liên tiếp để một chuỗi lỗ không đóng nó lại.
Khác biệt thấy rõ trên các con số. Với giới hạn ngày 5 %, rủi ro 1 % cho ra năm stop trước khi ngày bị đóng — thoạt nhìn là có dư. Nhưng nếu chiến lược tạo ra những chuỗi sáu-bảy lần lỗ (và điều đó là bình thường khi winrate 45 %), giới hạn bị phá ngay trong ngày tệ đầu tiên. Vì vậy độ dài chuỗi là một thanh trượt, và giá trị của nó lấy từ thống kê của bạn, chứ không từ một lời khuyên.
Lấy độ dài chuỗi lỗ từ đâu
- Từ lịch sử giao dịch của mình
- Hãy tìm chuỗi lỗ liên tiếp dài nhất trong hai trăm giao dịch gần nhất và cộng thêm một-hai. Đó chính là yêu cầu về biên dự phòng.
- Nếu chưa có lịch sử
- Không có gì để tính, và đó chính là câu trả lời: trước hết là thống kê, sau đó mới đến challenge. Một con số đặt vào «bằng mắt» sẽ cho ra phép tính không thể tin được.
- Vì sao chuỗi lỗ dài hơn ta tưởng
- Với winrate 45 %, một chuỗi sáu lần lỗ liên tiếp xuất hiện khoảng một lần trên một trăm giao dịch — tức là gần như chắc chắn sẽ nằm trong một giai đoạn.
Cách đọc kết quả
Ba trong bốn con số là hệ quả, và phải xem chúng trong mối liên hệ với nhau. Bản thân khối lượng không nói lên điều gì: nó được đánh giá qua rủi ro tính theo phần trăm và qua việc còn bao nhiêu stop tới mỗi giới hạn.
Máy tính không tính đến những gì
Bốn đại lượng nằm ngoài phép tính, và mỗi đại lượng đều làm việc chống lại bạn, chứ không phải cho bạn.
Stop được khớp tệ hơn giá vào lúc có tin tức và lúc mở phiên. Mức lỗ thực tế hóa ra lớn hơn mức tính toán, còn giới hạn thì không vì thế mà xê dịch.
cần biên dự phòngGiao dịch vị thế phải trả swap mỗi ngày. Khi giữ lâu, nó tương đương với một stop và cũng làm hụt biên dự phòng tới giới hạn.
với giao dịch vị thếPhép tính là cho một giao dịch. Hai vị thế tương quan với nhau có cùng khối lượng sẽ hoạt động như một vị thế gấp đôi — rủi ro cộng lại, không phải lấy trung bình.
tính chungNếu giới hạn ngày được tính từ equity, một vị thế lỗ chưa đóng đã làm hụt biên dự phòng, dù stop còn chưa chạm.
kiểm tra cơ sởCâu hỏi thường gặp
Vì sao máy tính làm tròn khối lượng xuống?
Vì làm tròn lên tức là đi ra ngoài giới hạn. Làm tròn 0,428 lên 0,43 lot sẽ tăng rủi ro mỗi giao dịch, và chuỗi lỗ mà bạn đã tính đến sẽ không còn chịu nổi. Mọi con số xuất ra đều tính theo khối lượng đã làm tròn, không phải theo khối lượng lý tưởng, nên các dòng khớp với kết quả cuối.
Nếu khối lượng ra 0,00 thì sao?
Nghĩa là với stop này và giá pip này, thậm chí mức tối thiểu 0,01 lot cũng không lọt vào phần rủi ro dành cho một giao dịch. Máy tính chỉ ra cần stop bao nhiêu để vừa. Có ba lựa chọn: stop ngắn hơn, chuỗi ngắn hơn, hoặc một công cụ khác có giá pip nhỏ hơn.
Giới hạn tối đa có được tính đến không?
Có, nhưng không phải như một ràng buộc về khối lượng mà như một hệ quả: máy tính cho thấy tài khoản chịu được bao nhiêu stop liên tiếp cho tới giới hạn tối đa. Giới hạn ngày khắt khe hơn khi quy về một giao dịch, nên khối lượng được tính từ nó.
Có thể tính như vậy cho instant funding không?
Có, số học vẫn thế: ở đó cũng có các giới hạn sụt giảm, chỉ không có mục tiêu lợi nhuận. Hãy đặt vào các giới hạn của chương trình bạn dùng.
Tính rủi ro mỗi giao dịch trên forex khác các thị trường khác ở chỗ nào?
Ở giá pip và độ ổn định của nó. Trên các cặp tiền chính, nó dự đoán được và gần với 10 $ cho một lot chuẩn, nên khối lượng chỉ tính một lần rồi giữ nguyên. Trên chỉ số và crypto, đại lượng này khác và trôi nổi, nên phải tính lại cho từng công cụ.
Lấy giá pip cho công cụ của mình ở đâu?
Trong đặc tả hợp đồng ở broker hoặc trên nền tảng: ở đó ghi kích thước hợp đồng và bước giá. Với một lot chuẩn của cặp tiền chính, đó là khoảng 10 $ mỗi pip, còn với vàng, chỉ số và crypto thì là những đại lượng khác, có khi lệch nhiều lần. Con số 10 $ đặt vào «theo quán tính» sẽ làm khối lượng bị đội lên.
Vì sao rủi ro được chia cho chuỗi lỗ, chứ không lấy luôn là 1 %?
Quy tắc «1 % mỗi giao dịch» xuất hiện cho tài khoản tự có, nơi sụt giảm chỉ bị giới hạn bởi sự kiên nhẫn. Trong challenge, biên giới là cứng: điều có ý nghĩa không phải phần trăm mà là tài khoản chịu được bao nhiêu stop liên tiếp. Rủi ro được suy ra từ yêu cầu về biên dự phòng, chứ không phải ngược lại.
Nếu chiến lược dùng nhiều vị thế cùng lúc thì sao?
Khi đó rủi ro được tính tổng trên tất cả các vị thế đang mở, không phải trên một vị thế. Hai giao dịch tương quan cùng khối lượng hoạt động như một giao dịch gấp đôi, và khối lượng nhận được phải chia cho chúng, chứ không phải mở mỗi vị thế bằng đúng lot đã tính.
Có cần để lại biên dự phòng cho trượt giá không?
Có, và đó là một đại lượng riêng. Phép tính giả định stop sẽ khớp đúng giá, còn lúc có tin tức và lúc mở phiên thì nó khớp tệ hơn. Cách làm thực tế là tính chuỗi lỗ dài hơn một stop so với chuỗi tệ nhất trong lịch sử của bạn.
Phải làm gì nếu khối lượng cho phép nhỏ hơn lot tối thiểu của sàn?
Đó là câu trả lời về mức tương thích: với stop như vậy và các giới hạn như vậy, sàn này không phù hợp với chiến lược của bạn. Các lựa chọn là tài khoản lớn hơn, stop ngắn hơn, công cụ có giá pip nhỏ hơn, hoặc một công ty khác có giới hạn ngày thoáng hơn. Mở lot tối thiểu «vì không thể nhỏ hơn» nghĩa là bắt đầu với một phép tính đã bị phá ngay từ đầu.
Đọc tiếp
