PPTFDías mínimos de operación y consistency rule
Dos condiciones fijan el plazo de la fase con más dureza que la velocidad a la que se acumula el beneficio. La consistency rule es una restricción sobre la parte de un solo día en el resultado; los días mínimos de operación, una exigencia sobre el número de sesiones activas. Juntas hacen imposible pasar con una sola operación afortunada.
La consistency rule es una restricción sobre la parte de un solo día
La consistency rule (regla de regularidad) limita la aportación de un solo día al beneficio de la fase. La formulación típica: el mejor día no debe dar más de la mitad del beneficio de todos los días positivos. Hay variantes sobre la parte de una operación y sobre la parte de la mejor semana, pero el sentido es uno: la firma comprueba la repetibilidad, no el récord.
De ahí se sigue una restricción aritmética sobre el plazo en la que pocas veces se piensa por adelantado: si un día no puede dar más de la mitad, hacen falta como mínimo dos días. Con un techo del 25 %, mínimo cuatro; con un 20 %, cinco. Es una restricción por abajo, y a menudo resulta más dura que la exigencia formal del número de días de operación.
| Cómo está escrito en las reglas | Qué se comprueba | Dónde se aplica |
|---|---|---|
| Best day ≤ N % of total profit | La parte del mejor día en la suma de todos los días positivos | Más a menudo en las fases, a veces también en el pago |
| Single trade ≤ N % of total profit | La parte de una operación, no del día entero | Golpea a las estrategias con entradas grandes y poco frecuentes |
| Best week ≤ N % | La parte se cuenta por semanas, no por días | Más suave para el scalping, más duro para el swing |
| Consistency check at payout | Comprobación solo en el momento de solicitar el pago | En las fases la regla no existe, y eso adormece |
La consecuencia aritmética es la misma con cualquier formulación: el número mínimo de días es cien dividido entre el techo y redondeado al alza. Desglosar su propio objetivo por días teniendo en cuenta las dos condiciones está en el plan por días.
Días mínimos de operación: qué cuenta como día
La exigencia parece simple — «mínimo cuatro días de operación» —, pero se cuenta de formas distintas. La diferencia determina si se puede cerrar un día con una operación pequeña solo para marcar la casilla.
Tres formas de contar un día de operación
- Un día con una operación abierta
- La variante más extendida: cuenta cualquier día en el que haya habido al menos una operación, con independencia del resultado y del volumen.
- Un día con una operación cerrada
- Más estricto: la operación no solo hay que abrirla, sino también cerrarla en ese mismo día de operación de la firma. Una posición traspasada a la mañana siguiente no cierra el día.
- Un día con un volumen mínimo
- Se encuentra pocas veces: no se exige el hecho de la operación, sino un volumen o un movimiento del resultado no menor que un umbral. Las operaciones formales «para el contador» no valen.
La formulación hay que buscarla en la descripción de los objetivos de trading, junto al objetivo de beneficio, y no en el apartado del drawdown.
Donde se pierde tiempo. Si los días mínimos se reinician con un reset de pago, el plazo del intento se alarga en ese número. Con una probabilidad de pasar de alrededor del 10 % y una exigencia de cuatro días, eso añade al plazo esperado más de un mes, una magnitud que en el coste normalmente no se mete.
Cómo la regla cambia la estrategia para pasar
La consistency rule es incompatible con intentar tomar el objetivo con un solo movimiento fuerte. No es una prohibición de hacer una operación grande: es la exigencia de que después de ella haya otro tanto de beneficio en otros días. En la práctica la regla invierte la lógica: primero se elige el número de días, después el plan diario y solo entonces el volumen para ese plan.
Aparte conviene mirar en qué se convierte el plan con un techo duro: con un 20 % hacen falta cinco días, el plan diario baja al 2 % y la exigencia de volumen cambia con él.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la consistency rule en el prop trading?
Una restricción sobre la parte de un solo día en el beneficio de la fase. Lo más habitual es que se formule como «el mejor día no más del 50 % del beneficio de todos los días positivos». El sentido es descartar que se pase con una única operación afortunada.
¿La consistency rule es lo mismo que los días mínimos de operación?
No, son condiciones distintas, aunque las dos fijan el plazo. Los días mínimos son una exigencia sobre el número de sesiones activas. La consistency, sobre el reparto del beneficio entre ellas. Se toma el máximo de las dos restricciones.
¿Se puede cumplir con el número mínimo de días?
Solo si el beneficio se reparte de forma regular: con un techo del 50 %, dos días deben dar aproximadamente la mitad del resultado cada uno. Una desviación hacia un lado incumple el techo de inmediato, así que hace falta margen de días incluso con un número formalmente suficiente.
¿Qué cuenta como día de operación?
Normalmente el día en el que ha habido al menos una operación. En parte de las firmas hay que cerrarla ese mismo día de operación y en parte, alcanzar un volumen mínimo. La formulación está en la descripción de los objetivos de trading.
¿La consistency rule rige en una cuenta funded?
En parte de los programas sí, y es justo ahí donde se nota más: el beneficio reunido en un solo día se recorta en el pago. Hay que comprobar el apartado de las fases y también el de los pagos: las condiciones pueden ser distintas.
¿Qué pasa si se supera el techo de un solo día?
En una fase, normalmente nada inmediato: la fase simplemente no se cerrará hasta que se equilibre. En el pago, un recorte a la parte que corresponde al techo, o un rechazo. La cuenta no se cierra por eso: no es una infracción, es una falta de correspondencia.
¿Los días mínimos se reinician con un reset?
En cada firma es distinto. Si es así, el plazo del intento se alarga en ese número, y eso hay que meterlo en el cálculo del tiempo y no solo del dinero.
¿Cómo se cuentan los días, naturales o de operación?
De operación, es decir, días de mercado abierto. Pero el plazo de la fase, si está limitado, se cuenta más a menudo en días naturales, y treinta días naturales son unos veinte de operación.
¿La consistency rule estorba al scalping?
Al contrario, al scalping le resulta más fácil: muchas operaciones pequeñas reparten el beneficio por días de forma natural. Sufren las estrategias con movimientos grandes y poco frecuentes.
¿Tiene sentido operar días de más a propósito?
Lo tiene, si la regla está cerca del techo: un día positivo adicional aumenta el denominador y baja la parte del mejor día. Pero cada operación de más es también gasto del límite de drawdown, así que los «días para el contador» se abren con el volumen mínimo.
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