PPTFDrawdown diario
El drawdown diario es el límite de pérdida en un solo día, y es el motivo más frecuente de cierre de una cuenta. Analizamos qué es el drawdown diario según los documentos: de qué se cuenta, cuándo se reinicia y qué entra en el cálculo además de las operaciones cerradas.
Qué son el drawdown diario y el límite diario de pérdida
El drawdown diario es la pérdida máxima que una cuenta puede sufrir en un solo día de operación. El mismo sentido tiene la formulación límite diario de pérdida (en las reglas, daily loss limit): es una misma condición escrita con otras palabras. Romperlo cierra la cuenta de inmediato, haya o no beneficio acumulado en ella.
A diferencia del drawdown máximo, el diario se reinicia: cada día la cuenta recibe el límite completo de nuevo. De ahí se siguen su propiedad principal y su trampa principal. La propiedad: una serie de días malos no se suma en un único margen. La trampa: dentro de un mismo día el margen es finito y se gasta más rápido de lo que parece, porque no se cuenta solo la pérdida cerrada.
Tres magnitudes que hay que sacar de las reglas
- Base del cálculo
- Del saldo al comienzo del día o del equity. La diferencia es decisiva: en el segundo caso una posición perdedora sin cerrar ya reduce el margen.
- Momento del reinicio
- La hora y la zona horaria en que empieza el nuevo día de operación de la firma. Casi nunca coincide con su medianoche local.
- Qué entra en el cálculo
- La comisión y el swap también reducen el margen en parte de las firmas. Para una estrategia de mucho volumen es una magnitud apreciable, no un redondeo.
Del saldo o del equity: dos reglas distintas
La formulación «límite diario del 5 %» sin indicar la base no es una regla, es media regla. Calcular desde las operaciones cerradas y calcular desde el equity son dos regímenes de trading distintos, y el segundo es más duro.
| Base: el saldo al comienzo del día | Base: el equity | |
|---|---|---|
| Qué cuenta como pérdida | Solo la pérdida realizada | La realizada más la flotante |
| El menos abierto | No entra en el margen hasta el cierre | Se come el margen al instante, en tiempo real |
| ¿Se puede aguantar sentado el drawdown? | Sí, si la posición vuelve | No: el límite salta antes del regreso |
| Qué hacer con el cálculo del lote | Calcular desde el tamaño del stop | Calcular desde el stop más un margen para el recorrido en contra |
Consecuencia práctica. Con la base «equity» la cuenta se puede perder sin cerrar ni una operación: basta con que una posición abierta se vaya al menos por el valor del límite. Las estrategias que «dejan respirar al precio» y aguantan un recorrido amplio en contra son inviables con esa base con cualquier volumen que no sea el mínimo.
El momento del reinicio: por qué el día de la firma no es el suyo
El nuevo día de operación empieza en el momento que fija la firma, no en su medianoche. Lo más habitual es que se ate a la hora del servidor de la plataforma o al cierre de la sesión americana. De ahí dos efectos que rompen el plan por días.
El primero: las operaciones abiertas por la tarde y cerradas de noche pueden caer en días de operación distintos de la firma, y la pérdida se repartirá entre dos márgenes. El segundo, inverso y peligroso: dos operaciones que usted considera «de hoy» pueden acabar en un mismo día de la firma y sumarse en un solo límite. Esto se comprueba una vez, en la descripción de los horarios de operación, y después simplemente se tiene en cuenta.
Cómo el límite diario fija el volumen
El drawdown diario no es una restricción «de arriba» que se recuerda después de un día malo. Es la magnitud de partida para calcular el tamaño de la posición: el riesgo por operación se deduce del límite dividido entre la serie de stops que la cuenta está obligada a sobrevivir.
El cálculo inverso — cuántos stops seguidos sobrevive la cuenta con el riesgo elegido — está en el simulador de serie de pérdidas. Los dos cálculos hablan de la misma restricción, solo desde lados distintos.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el drawdown diario en palabras simples?
Es cuánto dinero puede perder la cuenta en un solo día antes de que la cierren. Cada nuevo día de operación el límite se entrega de nuevo, así que acumularlo para varios días por delante no se puede.
¿El drawdown diario y el límite diario de pérdida son cosas distintas?
No, es la misma condición. «Drawdown» describe la magnitud de la pérdida; «límite de pérdida», la frontera tras la cual cierran la cuenta. En las reglas aparecen las dos palabras y el inglés daily loss limit.
¿Cuenta el menos abierto?
Depende de la base. Si el límite se cuenta desde el equity, sí: la pérdida flotante reduce el margen al instante. Si es desde el saldo al comienzo del día, no: hasta cerrar la operación no entra en el cálculo. Eso es lo primero que hay que averiguar en las reglas.
¿Cuándo se reinicia el límite diario?
En el momento que fija la firma, normalmente por la hora del servidor de la plataforma. Con su medianoche local coincide pocas veces, así que hay que cotejar los horarios una vez, antes de empezar a operar.
¿La comisión y el swap entran en el drawdown diario?
En parte de las firmas entran, y entonces el margen hasta el límite es menor de lo que parece por las operaciones: la comisión del volumen del día y el swap por el traspaso lo reducen igual que las pérdidas. Esto hay que buscarlo en la descripción del cálculo del límite, no en el apartado de tarifas.
¿Qué pasa si se rompe el límite diario en una cuenta funded?
Lo mismo que en una fase: la cuenta se cierra. Los límites no se suavizan después de pasar la evaluación, y hay más que perder: junto con la cuenta se va también el beneficio no solicitado.
¿Se puede recuperar la cuenta después de romper el límite diario?
Solo con un reset de pago, si el programa lo ofrece, y no siempre: parte de las firmas permite el reset tras un fracaso, pero no tras una infracción. La condición está junto a la descripción del reset.
¿Cómo saber si el límite diario es demasiado duro para mi estrategia?
Calcular el volumen admisible para su peor serie de pérdidas. Si sale menor que el lote mínimo de la firma o es incompatible con su stop, el límite es duro precisamente para usted, y esa es una respuesta sobre la elección de firma, no sobre disciplina.
¿El drawdown diario se calcula del tamaño actual de la cuenta o del inicial?
Normalmente del tamaño de la cuenta al comienzo del día, no del tamaño original de la compra. En una cuenta que ha crecido el límite en dinero es por eso mayor, pero en los programas con trailing sube con él también el umbral máximo.
¿Hay límite diario en el instant funding?
Por regla general lo hay, y a menudo es más duro que en los programas de dos fases: allí no hay objetivo de beneficio y los límites se quedan como único filtro. Póngalos en el cálculo del volumen igual que para un challenge.
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