PPTFКалькуляторы проп-трейдинга
Восемь калькуляторов проп-трейдинга, которые имеет смысл открыть до оплаты челленджа, и один порядок, в котором их стоит считать. Всё считается в браузере: ничего не отправляется и не требует регистрации.
В каком порядке считать
Порядок не произвольный. Допустимый объём задаёт всё остальное: от него зависит и вероятность прохождения, и число попыток, и то, окупится ли взнос. Считать окупаемость раньше объёма — значит подставлять в формулу число, которое ещё не известно.
Если после первого шага выясняется, что допустимый объём слишком мал для вашей стратегии, остальные расчёты уже не нужны: эта площадка со этим стилем несовместима, и дешевле узнать это до оплаты.
Все расчёты
Максимальный объём, при котором стоп и серия убытков не выносят за дневной и максимальный лимит.
02Симулятор трейлинг-просадкиКак двигается порог при трейлинге и в какой момент прибыльный счёт оказывается в шаге от закрытия.
03Вероятность пройти челленджВаши винрейт, средний R и число сделок против цели этапа и обоих лимитов.
04Окупаемость взносаСколько выплат нужно, чтобы вернуть взнос, оплаченные ресеты и время.
05Выплата после сплитаЧто дойдёт до карты из результата сделок после издержек, доли фирмы и налога.
06План по дням до таргетаРазбивка цели этапа по дням с учётом минимальных дней и consistency rule.
07Симулятор серии убытковСколько стопов подряд переживёт счёт при выбранном объёме — и где обрыв.
08Шкала проходимостиГде ваши метрики попадают в зону, из которой челлендж обычно проходят.
Каждый калькулятор живёт на одной странице: дублировать виджет на тематических страницах мы не будем — вместо этого там стоит разобранный пример в числах со ссылкой сюда.
Сквозной пример: как числа передаются по цепочке
Одна и та же вводная, прогнанная по всем четырём шагам. Видно, что число из предыдущего шага становится вводной для следующего — поэтому порядок и важен.
| Шаг | Что вводим | Что получаем |
|---|---|---|
| 01. Допустимый лот | счёт 100 000 $, дневной лимит 5 %, стоп 25 пунктов по 10 $, серия из 4 стопов | 5,00 лота при риске 1 250 $ на сделку |
| 02. Вероятность прохождения | тот же риск 1,25 %, винрейт 45 %, средний R 1,6, цель этапа 10 % | 61,8 % по модели, но для бюджета берём 10 % — оценку агрегаторов |
| 03. Окупаемость взноса | взнос 500 $, ресет 250 $, вероятность 10 % из шага 02 | 10,0 попытки и 2 750 $ ожидаемых затрат |
| 04. Выплата после сплита | результат 10 000 $, оборот 200 лотов, сплит 80/20, налог 13 % | 6 403 $ на карте — 64 % результата сделок |
Расхождение в шаге 02 — не ошибка, а самое важное место цепочки. Модель считает вашу статистику как заданную и все допущения трактует в вашу пользу, поэтому её 61,8 % — верхняя граница. Сводные оценки агрегаторов дают 5–10 % на всех купивших, включая тех, кто бросил. Для бюджета берётся пессимистичное число: ошибка в эту сторону стоит времени, а в обратную — денег.
Что эти расчёты не делают
Границы применимости расчётов
- Не предсказывают результат
- Вероятность прохождения — это свойство ваших чисел при сделанных допущениях, а не прогноз. Изменится винрейт или средний R — изменится и вероятность.
- Не заменяют правила фирмы
- Лимиты и базы расчёта вы вводите руками, потому что у каждой площадки они свои. Значения по умолчанию — не рекомендация, а пример.
- Не хранят и не отправляют ваши числа
- Расчёт идёт в браузере. Ни один калькулятор не делает сетевых запросов и не требует ввода данных о вас.
Допущения каждого расчёта названы на его странице и собраны в методологии. Если допущение вам не подходит — это видно сразу, и результат можно не принимать.
Частые вопросы
С какого калькулятора начать?
С допустимого лота под просадку. Он даёт число, которое нужно всем остальным расчётам, и чаще всего сразу отвечает на вопрос, стоит ли вообще покупать челлендж у этой фирмы.
Нужно ли знать свою статистику, чтобы считать?
Для расчёта объёма — нет, достаточно лимитов фирмы и размера стопа. Для вероятности прохождения и плана по дням нужны винрейт и средний R по вашим сделкам: без них считать не на чем.
Почему расчётов девять, а в списке восемь?
Девятый — эта страница: она задаёт порядок, в котором остальные имеют смысл. Отдельного виджета у неё нет.
Данные куда-то отправляются?
Нет. Все расчёты идут в браузере, сетевых запросов калькуляторы не делают, регистрации не требуют. Единственное, что сохраняется локально, — отметки в чек-листах и выбранная тема оформления.
Почему значения по умолчанию именно такие?
Это пример, а не рекомендация. Числа подобраны так, чтобы результат был показательным: на них видно, какое именно ограничение срабатывает первым. Свои лимиты и свою статистику надо подставлять руками — у каждой площадки они разные.
Можно ли доверять вероятности прохождения?
Как свойству ваших чисел — да; как прогнозу — нет. Модель считает, что будет при заданных винрейте и среднем R, если они не меняются. Все её допущения завышают вероятность, поэтому полученное число стоит держать как верхнюю границу.
Почему нет калькулятора доходности?
Потому что он требовал бы прогноза прибыли, а прогнозов здесь нет. Ближайшее по смыслу — окупаемость взноса: она считает не заработок, а затраты на попытки и число выплат, которое их вернёт.
Подходят ли расчёты для фьючерсных проп-программ?
Арифметика та же, отличается цена пункта и структура лимитов: у фьючерсных программ чаще трейлинг и лимиты в деньгах, а не в процентах. Подставьте свои значения — формулы не изменятся.
Что делать, если два расчёта дают противоречивый вывод?
Смотреть на порядок. Допустимый объём — исходная величина: если он не подходит стратегии, остальные расчёты уже не про вашу ситуацию. Противоречие обычно означает, что где-то подставлено число из чужого сценария.
Где посмотреть допущения каждого расчёта?
На странице самого калькулятора — раздел о том, чего он не учитывает, — и в общей методологии одним списком. Ни одно допущение не спрятано: если оно вам не подходит, это видно до того, как вы приняли результат.
Читать дальше
