PPTFProp-Trading-Rechner
Acht Prop-Trading-Rechner, die man vor der Zahlung einer Challenge öffnen sollte, und eine Reihenfolge, in der man sie rechnet. Alles wird im Browser gerechnet: es wird nichts übertragen und keine Registrierung verlangt.
In welcher Reihenfolge man rechnet
Die Reihenfolge ist nicht beliebig. Die zulässige Größe bestimmt alles Weitere: von ihr hängen die Bestehenswahrscheinlichkeit, die Zahl der Versuche und die Amortisation der Gebühr ab. Die Amortisation vor der Größe zu rechnen bedeutet, eine noch unbekannte Zahl in die Formel zu setzen.
Zeigt sich nach dem ersten Schritt, dass die zulässige Größe für Ihre Strategie zu klein ist, sind die übrigen Berechnungen überflüssig: diese Firma ist mit diesem Stil unverträglich, und es ist billiger, das vor der Zahlung zu erfahren.
Alle Berechnungen
Die maximale Größe, bei der Stop und Verlustserie nicht über das Tages- und das Maximallimit hinausführen.
02Simulator des Trailing-DrawdownsWie sich die Schwelle beim Trailing bewegt und in welchem Moment ein profitables Konto einen Schritt vor der Schließung steht.
03Wahrscheinlichkeit, eine Challenge zu bestehenIhre Winrate, Ihr mittleres R und die Zahl der Trades gegen das Ziel der Stufe und beide Limits.
04Amortisation der GebührWie viele Auszahlungen es braucht, um Gebühr, bezahlte Resets und Zeit zurückzuholen.
05Auszahlung nach dem SplitWas aus dem Handelsergebnis nach Kosten, dem Anteil der Firma und der Steuer die Karte erreicht.
06Tagesplan bis zum TargetDie Aufteilung des Stufenziels auf Tage unter Berücksichtigung der Mindesttage und der Consistency Rule.
07Simulator der VerlustserieWie viele Stops in Folge das Konto bei gewählter Größe übersteht — und wo es reißt.
08Skala der MachbarkeitWo Ihre Kennzahlen in die Zone fallen, aus der Challenges üblicherweise bestanden werden.
Jeder Rechner lebt auf einer Seite: das Widget auf Themenseiten zu duplizieren werden wir nicht — dort steht stattdessen ein durchgerechnetes Beispiel in Zahlen mit einem Link hierher.
Ein durchgehendes Beispiel: wie die Zahlen die Kette entlang weitergegeben werden
Eine und dieselbe Vorgabe, durch alle vier Schritte geschickt. Man sieht, dass die Zahl aus dem vorherigen Schritt zur Vorgabe des nächsten wird — deshalb ist die Reihenfolge wichtig.
| Schritt | Was wir eingeben | Was wir erhalten |
|---|---|---|
| 01. Zulässiges Lot | Konto 100.000 $, Tageslimit 5 %, Stop 25 Pips zu 10 $, Serie aus 4 Stops | 5,00 Lot bei einem Risiko von 1.250 $ pro Trade |
| 02. Bestehenswahrscheinlichkeit | dasselbe Risiko 1,25 %, Winrate 45 %, mittleres R 1,6, Stufenziel 10 % | 61,8 % nach dem Modell, fürs Budget nehmen wir aber 10 % — die Schätzung der Aggregatoren |
| 03. Amortisation der Gebühr | Gebühr 500 $, Reset 250 $, Wahrscheinlichkeit 10 % aus Schritt 02 | 10,0 Versuche und 2.750 $ erwarteter Aufwand |
| 04. Auszahlung nach dem Split | Ergebnis 10.000 $, Umsatz 200 Lots, Split 80/20, Steuer 13 % | 6.403 $ auf der Karte — 64 % des Handelsergebnisses |
Die Abweichung in Schritt 02 ist kein Fehler, sondern die wichtigste Stelle der Kette. Das Modell nimmt Ihre Statistik als gegeben und legt alle Annahmen zu Ihren Gunsten aus, deshalb sind seine 61,8 % eine Obergrenze. Zusammenfassende Schätzungen der Aggregatoren geben 5–10 % über alle Käufer, einschließlich derer, die aufgegeben haben. Fürs Budget nimmt man die pessimistische Zahl: ein Fehler in diese Richtung kostet Zeit, in die andere Geld.
Was diese Berechnungen nicht tun
Die Grenzen der Anwendbarkeit
- Sie sagen das Ergebnis nicht voraus
- Die Bestehenswahrscheinlichkeit ist eine Eigenschaft Ihrer Zahlen unter den gemachten Annahmen und keine Prognose. Ändern sich Winrate oder mittleres R, ändert sich auch die Wahrscheinlichkeit.
- Sie ersetzen die Regeln der Firma nicht
- Limits und Berechnungsbasen geben Sie von Hand ein, weil sie bei jeder Firma eigene sind. Die Standardwerte sind keine Empfehlung, sondern ein Beispiel.
- Sie speichern und senden Ihre Zahlen nicht
- Die Berechnung läuft im Browser. Kein Rechner stellt Netzwerkanfragen oder verlangt Daten über Sie.
Die Annahmen jeder Berechnung sind auf ihrer Seite genannt und in der Methodik gesammelt. Passt Ihnen eine Annahme nicht, ist das sofort sichtbar, und Sie können das Ergebnis verwerfen.
Häufige Fragen
Mit welchem Rechner soll man beginnen?
Mit dem zulässigen Lot unter dem Drawdown. Er liefert die Zahl, die alle übrigen Berechnungen brauchen, und beantwortet meist sofort die Frage, ob es sich überhaupt lohnt, bei dieser Firma eine Challenge zu kaufen.
Muss man seine Statistik kennen, um zu rechnen?
Für die Größenberechnung nein, es genügen die Limits der Firma und die Stop-Größe. Für die Bestehenswahrscheinlichkeit und den Tagesplan braucht man Winrate und mittleres R aus Ihren Trades: ohne sie gibt es nichts zu rechnen.
Warum sind es neun Berechnungen, in der Liste aber acht?
Die neunte ist diese Seite: sie legt die Reihenfolge fest, in der die übrigen Sinn haben. Ein eigenes Widget hat sie nicht.
Werden die Daten irgendwohin gesendet?
Nein. Alle Berechnungen laufen im Browser, die Rechner stellen keine Netzwerkanfragen und verlangen keine Registrierung. Lokal gespeichert werden nur die Haken in den Checklisten und das gewählte Design-Thema.
Warum sind die Standardwerte genau diese?
Sie sind ein Beispiel und keine Empfehlung. Die Zahlen sind so gewählt, dass das Ergebnis aussagekräftig ist: an ihnen sieht man, welche Beschränkung zuerst greift. Eigene Limits und eigene Statistik muss man von Hand einsetzen — bei jeder Firma sind sie anders.
Kann man der Bestehenswahrscheinlichkeit vertrauen?
Als Eigenschaft Ihrer Zahlen ja; als Prognose nein. Das Modell rechnet, was bei gegebener Winrate und gegebenem mittleren R passiert, wenn sie sich nicht ändern. Alle seine Annahmen erhöhen die Wahrscheinlichkeit, deshalb sollte man die erhaltene Zahl als Obergrenze behandeln.
Warum gibt es keinen Renditerechner?
Weil er eine Gewinnprognose bräuchte, und Prognosen gibt es hier nicht. Am nächsten kommt die Amortisation der Gebühr: sie rechnet nicht den Verdienst, sondern den Aufwand für Versuche und die Zahl der Auszahlungen, die ihn zurückholt.
Passen die Berechnungen für Futures-Prop-Programme?
Die Arithmetik ist dieselbe, es unterscheiden sich der Pip-Wert und die Struktur der Limits: Futures-Programme nutzen häufiger Trailing und Limits in Geld statt in Prozent. Setzen Sie Ihre Werte ein — die Formeln ändern sich nicht.
Was tun, wenn zwei Berechnungen einen widersprüchlichen Schluss ergeben?
Auf die Reihenfolge schauen. Die zulässige Größe ist die Ausgangsgröße: passt sie nicht zur Strategie, betreffen die übrigen Berechnungen Ihre Lage nicht mehr. Ein Widerspruch bedeutet meist, dass irgendwo eine Zahl aus einem fremden Szenario eingesetzt wurde.
Wo sieht man die Annahmen jeder Berechnung?
Auf der Seite des Rechners selbst — im Abschnitt darüber, was er nicht berücksichtigt — und in der allgemeinen Methodik als eine Liste. Keine Annahme ist versteckt: passt sie Ihnen nicht, sehen Sie das, bevor Sie das Ergebnis angenommen haben.
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