PPTFCalculadoras de prop trading
Oito calculadoras de prop trading que faz sentido abrir antes de pagar o challenge, e uma ordem em que vale calculá-las. Tudo é calculado no navegador: nada é enviado e nada exige registro.
Em que ordem calcular
A ordem não é arbitrária. O volume admissível define todo o resto: dele dependem a probabilidade de aprovação, o número de tentativas e se a taxa se amortiza. Calcular a amortização antes do volume significa colocar na fórmula um número que ainda não se conhece.
Se depois do primeiro passo se descobre que o volume admissível é pequeno demais para a sua estratégia, os demais cálculos já não são necessários: essa firma é incompatível com esse estilo, e é mais barato saber disso antes de pagar.
Todos os cálculos
O volume máximo com o qual o stop e uma série de prejuízos não levam para fora do limite diário e do máximo.
02Simulador de drawdown trailingComo o limiar se move no trailing e em que momento uma conta lucrativa fica a um passo do encerramento.
03Probabilidade de passar um challengeOs seus winrate, R médio e número de operações contra a meta da fase e os dois limites.
04Amortização da taxaQuantos pagamentos são necessários para devolver a taxa, os resets pagos e o tempo.
05Pagamento depois do splitO que chegará ao cartão a partir do resultado das operações depois dos custos, da parte da firma e do imposto.
06Plano por dias até o targetDivisão da meta da fase por dias, considerando os dias mínimos e a consistency rule.
07Simulador de série de prejuízosQuantos stops seguidos a conta sobrevive com o volume escolhido — e onde está a ruptura.
08Escala de viabilidadeOnde as suas métricas caem na zona a partir da qual o challenge normalmente é aprovado.
Cada calculadora vive numa única página: duplicar o widget nas páginas temáticas não vamos fazer — em vez disso, lá está um exemplo analisado em números com link para cá.
Exemplo contínuo: como os números passam pela cadeia
O mesmo dado de entrada, passado pelos quatro passos. Vê-se que o número do passo anterior se torna dado do seguinte — por isso a ordem importa.
| Passo | O que se insere | O que se obtém |
|---|---|---|
| 01. Lote admissível | conta de 100 000 $, limite diário de 5 %, stop de 25 pontos a 10 $, série de 4 stops | 5,00 lotes com risco de 1 250 $ por operação |
| 02. Probabilidade de aprovação | o mesmo risco de 1,25 %, winrate de 45 %, R médio de 1,6, meta da fase de 10 % | 61,8 % pelo modelo, mas para o orçamento tomamos 10 % — a estimativa dos agregadores |
| 03. Amortização da taxa | taxa de 500 $, reset de 250 $, probabilidade de 10 % do passo 02 | 10,0 tentativas e 2 750 $ de gastos esperados |
| 04. Pagamento depois do split | resultado de 10 000 $, volume de 200 lotes, split 80/20, imposto de 13 % | 6 403 $ no cartão — 64 % do resultado das operações |
A divergência no passo 02 não é um erro, mas o ponto mais importante da cadeia. O modelo trata a sua estatística como dada e interpreta todas as premissas a seu favor, por isso os 61,8 % dele são o limite superior. As estimativas consolidadas dos agregadores dão 5–10 % sobre todos os que compraram, inclusive quem desistiu. Para o orçamento se toma o número pessimista: o erro nesse sentido custa tempo, e no sentido inverso custa dinheiro.
O que esses cálculos não fazem
Limites de aplicabilidade dos cálculos
- Não preveem o resultado
- A probabilidade de aprovação é uma propriedade dos seus números com as premissas adotadas, e não um prognóstico. Se o winrate ou o R médio mudarem, a probabilidade também muda.
- Não substituem as regras da firma
- Os limites e as bases de cálculo você insere à mão, porque em cada firma eles são próprios. Os valores padrão não são recomendação, mas exemplo.
- Não guardam nem enviam os seus números
- O cálculo é feito no navegador. Nenhuma calculadora faz requisições de rede nem exige inserir dados sobre você.
As premissas de cada cálculo estão nomeadas na página dele e reunidas na metodologia. Se uma premissa não serve para você, isso se vê de imediato, e o resultado pode não ser aceito.
Perguntas frequentes
Por qual calculadora começar?
Pelo lote admissível sob o drawdown. Ele dá o número de que todos os outros cálculos precisam e, na maioria das vezes, responde de imediato à pergunta se vale a pena comprar um challenge nessa firma.
É preciso conhecer a própria estatística para calcular?
Para o cálculo do volume, não: bastam os limites da firma e o tamanho do stop. Para a probabilidade de aprovação e o plano por dias são necessários o winrate e o R médio das suas operações: sem eles não há em que calcular.
Por que os cálculos são nove e na lista há oito?
O nono é esta página: ela define a ordem em que os demais fazem sentido. Widget próprio ela não tem.
Os dados são enviados para algum lugar?
Não. Todos os cálculos são feitos no navegador, as calculadoras não fazem requisições de rede e não exigem registro. A única coisa que se salva localmente são as marcações nos checklists e o tema escolhido.
Por que os valores padrão são exatamente esses?
É um exemplo, não uma recomendação. Os números foram escolhidos para que o resultado seja ilustrativo: neles se vê qual restrição exatamente dispara primeiro. Os seus limites e a sua estatística devem ser inseridos à mão — em cada firma eles são diferentes.
Pode-se confiar na probabilidade de aprovação?
Como propriedade dos seus números, sim; como prognóstico, não. O modelo calcula o que acontece com o winrate e o R médio informados, se eles não mudarem. Todas as premissas dele elevam a probabilidade, por isso o número obtido vale ser mantido como limite superior.
Por que não há uma calculadora de rentabilidade?
Porque ela exigiria um prognóstico de lucro, e prognósticos aqui não há. O mais próximo em sentido é a amortização da taxa: ela calcula não o ganho, mas os gastos com as tentativas e o número de pagamentos que os devolverá.
Os cálculos servem para programas prop de futuros?
A aritmética é a mesma; diferem o valor do ponto e a estrutura dos limites: nos programas de futuros há mais vezes trailing e limites em dinheiro, e não em percentual. Coloque os seus valores — as fórmulas não mudam.
O que fazer se dois cálculos dão conclusões contraditórias?
Olhar a ordem. O volume admissível é a grandeza inicial: se ele não serve à estratégia, os demais cálculos já não são sobre a sua situação. Uma contradição normalmente significa que em algum lugar foi colocado um número de um cenário alheio.
Onde ver as premissas de cada cálculo?
Na página da própria calculadora — na seção sobre o que ela não considera — e na metodologia geral, numa única lista. Nenhuma premissa está escondida: se ela não serve para você, isso se vê antes de aceitar o resultado.
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