PPTFPlano por dias até o target
O plano por dias até o target mostra em quantos dias a fase se fecha pelas regras, e não pela vontade. Os dias mínimos de negociação e a consistency rule definem o prazo com mais dureza que a velocidade de acumular lucro.
Cálculo
Destes, é definido pela consistency — —. Um teto de 0 % significa que o programa não tem consistency rule. Com teto de 50 % o lucro não se pode obter em menos de dois dias; com 25 %, em menos de quatro, independentemente do que esteja escrito na exigência de dias mínimos de negociação.
A consistency rule define o prazo mais que os dias mínimos
A exigência «mínimo de quatro dias de negociação» parece a principal restrição de prazo. Na prática ela é quase sempre superada pela consistency rule: se um dia não deve dar mais da metade de todo o lucro da fase, então são necessários no mínimo dois dias — e com teto de 25 %, no mínimo quatro; com 20 %, cinco.
| Teto de um único dia | Mínimo de dias | Plano diário para uma meta de 10 % |
|---|---|---|
| 50 % | 2 | 5,00 % |
| 33 % | 3 | 3,33 % |
| 25 % | 4 | 2,50 % |
| 20 % | 5 | 2,00 % |
| 10 % | 10 | 1,00 % |
Daí a conclusão prática: a consistency rule não é formalidade no pagamento, mas uma restrição de toda a estratégia de aprovação. Uma estratégia que ganha com operações grandes e raras bate nela antes de bater nos limites de drawdown.
Um dia ruim apaga vários dias do plano
A assimetria aqui está embutida nas regras. O plano diário se calcula a partir da meta e se divide por todos os dias da fase, enquanto o limite diário de perdas é um valor único e, além disso, normalmente múltiplas vezes maior que o plano diário. Com meta de 10 % em quatro dias, o plano é de 2,5 % por dia, e o limite diário de perdas é de 5 %: um dia perdedor máximo apaga dois dias de plano.
É essa a razão pela qual o plano por dias se calcula junto com o limite, e não em separado. Se a relação «limite de perdas ÷ plano diário» for maior que dois, a fase é resistente a um dia ruim apenas com margem de prazo.
Como ler o resultado
O que o cálculo não considera
O plano por dias é aritmética de divisão, e ela se cala sobre três coisas que na prática determinam o prazo.
- O lucro não chega em porções regulares
- Um gráfico regular de 2 500 $ por dia não existe: o resultado vem em séries irregulares. O cálculo mostra o ritmo médio, e não um cronograma.
- Os dias perdedores não entram na contagem de dias
- No plano há quatro dias de lucro. Se dois de seis dias saírem perdedores, o prazo da fase se estende, e os dias mínimos de negociação se acumulam mais rápido que o plano.
- O prazo da fase pode ser limitado
- Em parte dos programas a fase é limitada pelo calendário, e então o plano por dias deve ser conferido não só com a consistency rule, mas também com o prazo final.
Conclusão prática: use o cálculo como um teste de contradição, e não como um cronograma. Se a cota diária sai maior que o teto da consistency rule ou é comparável ao limite diário de perdas, o plano é inviável em princípio — e isso se vê antes da primeira operação.
Como se calcula
Divisão, mas com duas verificações: a cota diária é conferida com o teto da consistency rule e com o limite diário de perdas. São eles, e não a aritmética da divisão, que tornam o plano viável ou não.
| Grandeza | Fórmula | No exemplo |
|---|---|---|
| Meta em dinheiro | conta × meta da fase % | 10.000 $ |
| Cota diária | meta ÷ número de dias | 2.500 $ |
| Cota em percentual da conta | cota diária ÷ conta | 2,50 % |
| Teto de um único dia | meta × parcela pela consistency rule | 5.000 $ |
| Quantos dias um dia ruim apaga | limite diário em dinheiro ÷ cota diária | 2,0 dias |
No exemplo, a conta é de 100 000 $, a meta da fase de 10 %, quatro dias de negociação, o limite diário de 5 %, a consistency rule de 50 %. A cota de 2 500 $ cabe no teto com folga, mas um dia perdedor máximo apaga exatamente dois dias de trabalho — e essa relação importa mais que a própria cota.
Quando o plano é inviável em princípio. Se a cota diária é maior que o teto da consistency rule, a meta não se pode acumular no número de dias escolhido: parte do lucro simplesmente não será contada. O cálculo mostra isso de imediato — antes da primeira operação.
Perguntas frequentes
O que é a consistency rule num challenge?
A restrição da parcela de um dia no lucro total. Formula-se como «o melhor dia não passa de 50 % do lucro de todos os dias positivos», ou de modo semelhante. O sentido é excluir a aprovação por uma única operação de sorte: a firma verifica repetibilidade.
É possível fechar uma fase em um único dia?
Havendo consistency rule, não, aritmeticamente. Com teto de 50 %, no mínimo dois dias; com 25 %, quatro. Mais a exigência separada de dias mínimos de negociação, se ela existir. Vale o máximo das duas restrições.
O plano diário é uma meta ou uma restrição?
Uma referência. Excedê-lo não é proibido, enquanto o teto de um único dia pela consistency não for violado. É justamente por isso que no cálculo há uma linha separada, «teto de um único dia»: é o valor acima do qual o lucro do dia começa a prejudicar.
Que teto colocar se as regras se calam sobre ele?
Zero — então o cálculo mostrará o prazo apenas pelos dias mínimos. Mas vale verificar também a seção sobre pagamentos: a regra muitas vezes aparece justamente ali. As formulações estão analisadas em dias e consistency rule.
Os dias perdedores contam nos dias mínimos de negociação?
Em geral sim: a exigência é sobre o número de dias com operações abertas, e não sobre o número de dias lucrativos. Mas o plano por dias se distribui somente pelos lucrativos — os perdedores não o movem, e o limite de perdas os apaga.
O que mostra a linha «um dia ruim apaga»?
A relação entre o limite diário de perdas e o plano diário. O valor 2,0 significa: um dia perdedor máximo o joga dois dias de plano para trás. Acima de quatro, o plano e o limite são incomparáveis, e é preciso reduzir o volume.
E se a consistency rule aparecer apenas no pagamento?
É um caso difundido: nas fases a regra não existe, e no pagamento a parcela de um dia é verificada. Planejar deve ser, de todo modo, com um teto; do contrário o que foi ganho será cortado no momento em que já é tarde para mudar algo.
Por que um dia ruim apaga vários dias do plano?
Porque as grandezas são assimétricas. O plano diário é a meta dividida por todos os dias da fase, e o limite diário de perdas é um valor único, normalmente múltiplas vezes maior que o plano diário. Com meta de 10 % em quatro dias o plano é de 2,5 %, e o limite de perdas de 5 %: um dia joga fora dois.
Vale estender a fase por um número maior de dias?
Estender reduz o plano diário e torna a fase mais resistente a um dia ruim, mas alonga o prazo e aumenta o número de operações — e com elas a chance de bater no limite de drawdown. O ótimo normalmente está entre o mínimo das regras e o dobro do mínimo.
Como o plano por dias se relaciona com o volume admissível?
Pelo plano diário em percentual. Se o plano exige 2,5 % por dia e o volume admissível com o seu stop dá um ganho médio de 0,5 % por dia, a fase levará não quatro dias, mas vinte. A divergência entre plano e volume é a causa mais frequente de o prazo da fase sair duas vezes mais longo que o esperado.
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