PPTFKalkulatory prop tradingu
Osiem kalkulatorów prop tradingu, które ma sens otworzyć przed zapłatą challenge'u, i jedna kolejność, w której warto je liczyć. Wszystko liczy się w przeglądarce: nic nie jest wysyłane i nie wymaga rejestracji.
W jakiej kolejności liczyć
Kolejność nie jest dowolna. Dopuszczalna wielkość ustala wszystko pozostałe: od niej zależy i prawdopodobieństwo przejścia, i liczba prób, i to, czy opłata się zwróci. Liczyć zwrot kosztów przed wielkością znaczy podstawiać do wzoru liczbę, która nie jest jeszcze znana.
Jeśli po pierwszym kroku okazuje się, że dopuszczalna wielkość jest zbyt mała dla twojej strategii, pozostałe obliczenia są już niepotrzebne: ta platforma jest z tym stylem niezgodna, i taniej jest dowiedzieć się tego przed zapłatą.
Wszystkie obliczenia
Maksymalna wielkość, przy której stop i seria strat nie wynoszą za dzienny i maksymalny limit.
02Symulator drawdownu trailingowegoJak przesuwa się próg przy trailingu i w którym momencie zyskowne konto okazuje się na krok od zamknięcia.
03Prawdopodobieństwo przejścia challenge'uTwoje winrate, średnie R i liczba transakcji przeciw celowi etapu i obu limitom.
04Zwrot opłatyIle wypłat trzeba, żeby zwrócić opłatę, opłacone resety i czas.
05Wypłata po splicieCo dojdzie na kartę z wyniku transakcji po kosztach, udziale firmy i podatku.
06Plan po dniach do targetuRozbicie celu etapu po dniach z uwzględnieniem dni minimalnych i consistency rule.
07Symulator serii stratIle stopów pod rząd przeżyje konto przy wybranej wielkości — i gdzie jest zerwanie.
08Skala przechodzeniaGdzie twoje metryki trafiają w strefę, z której challenge zwykle się przechodzi.
Każdy kalkulator żyje na jednej stronie: dublować widżetu na stronach tematycznych nie będziemy — zamiast tego stoi tam omówiony przykład w liczbach z odnośnikiem tutaj.
Przykład przekrojowy: jak liczby przekazują się po łańcuchu
Ta sama dana wejściowa przepuszczona przez wszystkie cztery kroki. Widać, że liczba z poprzedniego kroku staje się daną wejściową dla następnego — dlatego kolejność jest ważna.
| Krok | Co wpisujemy | Co otrzymujemy |
|---|---|---|
| 01. Dopuszczalny lot | konto 100 000 $, limit dzienny 5 %, stop 25 punktów po 10 $, seria 4 stopów | 5,00 lota przy ryzyku 1 250 $ na transakcję |
| 02. Prawdopodobieństwo przejścia | to samo ryzyko 1,25 %, winrate 45 %, średnie R 1,6, cel etapu 10 % | 61,8 % według modelu, ale do budżetu bierzemy 10 % — szacunek agregatorów |
| 03. Zwrot opłaty | opłata 500 $, reset 250 $, prawdopodobieństwo 10 % z kroku 02 | 10,0 próby i 2 750 $ oczekiwanych kosztów |
| 04. Wypłata po splicie | wynik 10 000 $, obrót 200 lotów, split 80/20, podatek 13 % | 6 403 $ na karcie — 64 % wyniku transakcji |
Rozbieżność w kroku 02 to nie błąd, a najważniejsze miejsce łańcucha. Model liczy twoją statystykę jako zadaną i wszystkie założenia interpretuje na twoją korzyść, dlatego jego 61,8 % jest górną granicą. Zbiorcze szacunki agregatorów dają 5–10 % na wszystkich kupujących, w tym tych, którzy porzucili. Do budżetu bierze się liczbę pesymistyczną: błąd w tę stronę kosztuje czas, a w odwrotną — pieniądze.
Czego te obliczenia nie robią
Granice stosowalności obliczeń
- Nie przewidują wyniku
- Prawdopodobieństwo przejścia to właściwość twoich liczb przy zrobionych założeniach, a nie prognoza. Zmieni się winrate albo średnie R — zmieni się i prawdopodobieństwo.
- Nie zastępują zasad firmy
- Limity i bazy liczenia wpisujesz ręcznie, ponieważ każda platforma ma swoje. Wartości domyślne to nie rekomendacja, a przykład.
- Nie przechowują i nie wysyłają twoich liczb
- Obliczenie idzie w przeglądarce. Żaden kalkulator nie robi zapytań sieciowych i nie wymaga wpisywania danych o tobie.
Założenia każdego obliczenia są nazwane na jego stronie i zebrane w metodologii. Jeśli założenie ci nie pasuje — widać to od razu, i wyniku można nie przyjmować.
Częste pytania
Od którego kalkulatora zacząć?
Od dopuszczalnego lota pod drawdown. Daje on liczbę, która jest potrzebna wszystkim pozostałym obliczeniom, i najczęściej od razu odpowiada na pytanie, czy w ogóle warto kupować challenge u tej firmy.
Czy trzeba znać swoją statystykę, żeby liczyć?
Do obliczenia wielkości — nie, wystarczą limity firmy i wielkość stopa. Do prawdopodobieństwa przejścia i planu po dniach potrzebne są winrate i średnie R z twoich transakcji: bez nich nie ma na czym liczyć.
Dlaczego obliczeń jest dziewięć, a na liście osiem?
Dziewiąte to ta strona: ustala ona kolejność, w której pozostałe mają sens. Osobnego widżetu ona nie ma.
Czy dane są gdzieś wysyłane?
Nie. Wszystkie obliczenia idą w przeglądarce, zapytań sieciowych kalkulatory nie robią, rejestracji nie wymagają. Jedyne, co zapisuje się lokalnie, to zaznaczenia na listach kontrolnych i wybrany motyw oprawy.
Dlaczego wartości domyślne są właśnie takie?
To przykład, a nie rekomendacja. Liczby dobrano tak, żeby wynik był poglądowy: na nich widać, jakie dokładnie ograniczenie zadziała pierwsze. Swoje limity i swoją statystykę trzeba podstawiać ręcznie — każda platforma ma je inne.
Czy można zaufać prawdopodobieństwu przejścia?
Jako właściwości twoich liczb — tak; jako prognozie — nie. Model liczy, co będzie przy zadanych winrate i średnim R, jeśli się nie zmieniają. Wszystkie jego założenia zawyżają prawdopodobieństwo, dlatego otrzymaną liczbę warto trzymać jako górną granicę.
Dlaczego nie ma kalkulatora dochodowości?
Ponieważ wymagałby prognozy zysku, a prognoz tu nie ma. Najbliższy pod względem sensu jest zwrot opłaty: liczy on nie zarobek, a koszty prób i liczbę wypłat, która je zwróci.
Czy obliczenia pasują do programów prop na futures?
Arytmetyka jest ta sama, różni się cena punktu i struktura limitów: u programów futuresowych częstszy jest trailing i limity w pieniądzach, a nie w procentach. Podstaw swoje wartości — wzory się nie zmienią.
Co robić, jeśli dwa obliczenia dają sprzeczny wniosek?
Patrzeć na kolejność. Dopuszczalna wielkość jest wielkością wyjściową: jeśli nie pasuje do strategii, pozostałe obliczenia nie dotyczą już twojej sytuacji. Sprzeczność zwykle znaczy, że gdzieś podstawiono liczbę z cudzego scenariusza.
Gdzie zobaczyć założenia każdego obliczenia?
Na stronie samego kalkulatora — rozdział o tym, czego on nie uwzględnia — i w ogólnej metodologii jedną listą. Żadne założenie nie jest ukryte: jeśli ci nie pasuje, widać to przed przyjęciem wyniku.
Czytaj dalej
