PPTFПроцент прохождения челленджа
Процент прохождения челленджа нельзя узнать — его можно посчитать под свою статистику. Модель прогоняет этап четыре тысячи раз и показывает, что мешает чаще: дневной лимит, максимальный или нехватка сделок.
Расчёт
Медиана сделок до цели — —. Четыре тысячи прогонов на каждый набор вводных, генератор случайных чисел с фиксированным сидом: при одних параметрах результат всегда один и тот же, иначе два варианта нельзя сравнить. Это модель, а не прогноз; допущения названы ниже.
Сколько людей проходят челлендж на самом деле
Публичной статистики, подтверждённой самими фирмами, нет. Агрегаторы проп-индустрии публикуют оценки: прохождение челленджа — 5–10 %, у одноэтапных фьючерсных программ выше; хотя бы одну выплату получает около половины дошедших до funded-счёта. Это коммерческие площадки, а не первоисточник, поэтому числа стоит держать как порядок величины, а не как факт.
Собственный расчёт полезнее чужой средней по одной причине: средняя включает и тех, кто торговал объёмом, при котором дневной лимит пробивался на третьем стопе. Ваша вероятность зависит от ваших чисел, и её видно сразу — стоит подвигать ползунок риска и посмотреть, как меняется распределение исходов.
Что показывает распределение исходов
- Провал по дневному лимиту преобладает
- Объём слишком велик: серия обычных стопов закрывает день. Лечится уменьшением риска на сделку, а не точностью входов.
- Провал по максимальному лимиту преобладает
- Объём умеренный, но перевеса не хватает: счёт медленно сползает. Уменьшение риска здесь только растянет сползание.
- Много «не хватило сделок»
- Риск слишком мал для этой цели. Вероятность провала низкая, но и до цели вы не доходите — этап упирается в лимит сделок или в срок.
Почему модель даёт больше, чем оценки агрегаторов
На вводных по умолчанию модель показывает около 43 % прохождения, а агрегаторы дают 5–10 %. Это не противоречие: числа отвечают на разные вопросы. Модель считает, что будет, если ваши винрейт и средний R действительно такие и остаются такими всю дистанцию. Агрегат считает всех купивших челлендж — включая тех, у кого перевеса нет вообще, и тех, кто взял объём вдвое больше допустимого.
Проверить это можно тут же: поставьте риск 2,5 % вместо 1,5 % — прохождение падает почти вдвое при том же самом винрейте и R. Перевес не изменился, изменился только объём. Вот из чего в основном и складывается разрыв между модельным числом и средним по рынку.
Неочевидное: число сделок в день решает, какой лимит вас остановит
- Мало сделок в день
- При трёх сделках дневной лимит почти не срабатывает: убытки не успевают накопиться внутри одних суток, и провал приходит по максимальному лимиту — медленным сползанием.
- Много сделок в день
- При пяти и больше картина переворачивается: дневной лимит становится главной причиной провала, потому что серия из трёх-четырёх стопов укладывается в один день.
- Что с этим делать
- Это ползунок, а не константа: подставьте своё реальное число сделок. Одна и та же стратегия с той же статистикой проходит челлендж по-разному в зависимости от того, как сделки распределены по дням.
Допущения модели
Расчёт честен ровно настолько, насколько верны его допущения. Они простые, и все четыре завышают вероятность по сравнению с реальностью — значит, полученное число стоит считать верхней границей.
| Допущение | Как в жизни |
|---|---|
| Все сделки независимы | Серии кластеризуются: рынок меняет режим, и убытки приходят пачками |
| R одинаков у всех сделок | Реальный R разбросан, и хвост крупных убытков толще, чем в модели |
| Винрейт постоянен | Он меняется вместе с режимом рынка и вашим состоянием |
| Проскальзывания и гэпов нет | Стоп исполняется хуже цены на новостях и открытиях |
Поэтому модель не отвечает на вопрос «пройду ли я». Она отвечает на другой, более полезный: какой из лимитов вас остановит первым — и что менять, чтобы это перестало быть главной причиной провала.
Как считается
Аналитической формулы у этой задачи нет: исход зависит от порядка сделок, а не только от их состава. Поэтому расчёт идёт перебором — четыре тысячи смоделированных попыток, в каждой сделки идут одна за другой, пока не наступит один из четырёх исходов.
| Шаг модели | Что происходит | В примере |
|---|---|---|
| Одна сделка | с вероятностью винрейта прибыль в R риска, иначе убыток в один риск | 42 % на +1,5R, 58 % на −1R |
| Один день | заданное число сделок подряд, дневной минус копится внутри дня | 5 сделок в день |
| Исход попытки | цель этапа, дневной лимит, максимальный лимит или конец лимита сделок | 10 % · 5 % · 10 % · 200 сделок |
| Результат | доля попыток, закончившихся каждым из исходов | 43,1 % проходят |
Ожидание одной сделки считается отдельно и показывается в вердикте: винрейт × R − (1 − винрейт). При винрейте 42 % и среднем R 1,5 это +0,05 риска на сделку — перевес есть, но он тонкий, и именно поэтому исход так сильно зависит от лимитов.
Почему результат не меняется от перезагрузки. Генератор случайных чисел детерминированный: одни и те же вводные дают одну и ту же цифру. Это сделано намеренно — иначе два человека с одинаковыми числами получали бы разные результаты и не могли бы их сверить.
Как читать результат
Абсолютное число процентов здесь менее полезно, чем распределение причин провала: оно показывает, что именно менять. Смотрите, какой из трёх исходов провала самый частый.
Полезно проверить и обратное: поставьте риск в 0,5 % и посмотрите, как вероятность прохождения падает не из-за лимитов, а из-за исчерпания сделок. Оптимум по объёму существует, и он не на краю диапазона — это самый неочевидный вывод модели.
Частые вопросы
Почему при одних и тех же вводных результат не меняется?
Генератор случайных чисел работает с фиксированным сидом. Это сделано намеренно: со «настоящей» случайностью число плыло бы на каждом движении ползунка, и сравнить два набора параметров было бы невозможно.
Какой винрейт и R подставлять, если статистики нет?
Никакой. Подставленные «на глаз» числа дают ответ, которому нельзя верить, — а выглядит он так же убедительно, как настоящий. Сначала двести сделок своей истории, потом модель.
Почему уменьшение риска не всегда повышает вероятность?
Потому что оно действует в две стороны: провал по лимиту становится реже, но до цели этапа вы доходите медленнее и чаще упираетесь в лимит сделок. На графике это видно как перетекание из «дневного лимита» в «не хватило сделок». Оптимум обычно не на краю.
Модель учитывает минимальные торговые дни?
Нет, для этого есть план по дням: там минимальные дни и consistency rule задают срок этапа. Здесь считается вероятность дойти до цели, не нарушив лимиты просадки.
Что такое средний R и как его посчитать?
Это отношение средней прибыльной сделки к среднему убытку, выраженное в единицах риска. Складываете все прибыли, делите на их число, то же для убытков, и делите первое на второе. R = 1,5 означает, что средний плюс в полтора раза больше среднего минуса.
Почему четыре тысячи прогонов, а не больше?
Потому что дальше число перестаёт меняться в пределах десятой доли процента, а расчёт должен идти мгновенно при движении ползунка. Больше прогонов дали бы ту же цифру и заметную задержку.
Сколько сделок нужно в истории, чтобы модели можно было верить?
Порядка двухсот как минимум. На меньшей выборке винрейт и средний R оценены слишком грубо: сдвиг на пять процентных пунктов меняет вероятность прохождения в разы.
Почему модель не учитывает серии подряд?
Потому что она считает сделки независимыми, а в жизни они кластеризуются: рынок меняет режим, и убытки приходят пачками. Это одно из четырёх допущений, и все они завышают вероятность. Полученное число — верхняя граница, а не оценка.
Можно ли этой моделью сравнить две площадки?
Да, и это её основное применение. Подставьте свою статистику и лимиты первой площадки, запишите распределение исходов, потом лимиты второй. Сид фиксирован, поэтому разница в числах будет от условий, а не от случайности.
Что важнее для прохождения: винрейт или R?
Их произведение. Винрейт 40 % при R = 2 даёт положительное ожидание, а винрейт 55 % при R = 0,8 — отрицательное. Поэтому сравнивать стратегии по одному винрейту бессмысленно.
Читать дальше
