PPTFHangi drawdown geçilebilir: metrik skalası
Hangi drawdown geçilebilir, hangi winrate yeterli, hangi işlem başına risk zaten tehlikeli — her metrik için challenge'ın genellikle geçildiği bir bölge ve kurgu gereği geçilemediği bir bölge var.
Skala
—
Bölgelerin sınırları birer norm değil, limitlerin sonuçlarıdır
Yukarıdaki sınırların hiçbiri önerilerden alınmadı. Her biri tipik limitlerin aritmetiğinden çıkar: günlük %5 ve maksimum %10. Limitler değişir — bölgeler de kayar, bu yüzden skalayı kendi kurallarınızın yerine değil, onlarla birlikte okumaya değer.
Sınırlar nereden geldi
- Drawdown %8 ve %10
- Maksimum limit genellikle %10'dur. Limite eşit tarihsel drawdown, başarısızlığın şansın değil, zamanın sorunu olduğu anlamına gelir. Yüzde sekiz, limit eksi kayma ve icra hatası için rezervdir.
- İşlem başına risk %1,5
- Günlük limit %5 iken üst üste %1,5'lik üç işlem %4,5 verir — limitin neredeyse tamamı. Bu sınırın üstünde günlük limit, başarısızlığın ana nedeni olur; bu, geçme modelinde de görülür.
- Ortalama R = 1
- Birin altında pozitif beklenti %50'nin üzerinde winrate gerektirir ve o, mesafede seyrek olarak korunur. Bu bir yasak değil, winrate'e dair bir gerekliliktir.
- 8 stoptan oluşan seri
- Winrate %45 civarında iken bu uzunlukta bir seri aşama mesafesinde beklenir. O, işlem başına risk için böleni belirler: günlük limit ÷ serinin uzunluğu.
Metrikler bağlantılıdır ve bu sonucu değiştirir
Metriklere tek tek bakmak anlamsız: winrate %40, R = 1 iken «kötü», R = 2,5 iken tümüyle işler durumdadır. Aynısı işlem başına risk için de geçerli — o yalnızca en kötü seriyle birlikte değerlendirilir. Bu yüzden skala metrikleri tek bir puana indirmiyor: puanların toplamı, somut tek bir kısıtla başarısız olan bir hesaba yeşil karar verirdi.
Pratik sıra: ilk olarak kendi geçmişinizden en kötü seri, ondan işlem başına risk, sonra avantajı kontrol etmek için winrate ile R'nin çarpımı ve ancak sonra drawdown — ilk üçünün doğru hesaplandığının denetimi olarak.
Skala nasıl okunmalı
Skala tek bir soruyu yanıtlar: değeriniz, challenge limitlerinin yapılabilir olduğu aralığa giriyor mu. Bu, stratejinin kalite değerlendirmesi değil — %18 drawdown'lı bir strateji kendi hesap için mükemmel ve limiti %10 olan bir challenge için geçilemez olabilir.
- Yeşil bölge bir hedef değil, bir koşuldur
- Ona girmek geçmeyi vaat etmez: yalnızca limitlerin sizi kurgu gereği durdurmayacağı anlamına gelir. Sonrasını avantaj belirler.
- Kırmızı bölge stratejiye bir hüküm değildir
- Güncel hacimde tipik limitlerle uyumsuzluk anlamına gelir. Hacmi azaltmak drawdown'ı, riski ve seriyi yeşil bölgeye taşır — hız pahasına.
- Sınırlar limitlerle birlikte hareket eder
- Bütün eşikler tipik günde %5 ve toplam %10'dan çıkarılmıştır. Limiti %4 ve %8 olan bir platformda sınırlar daha katı olur ve onun sayılarından yeniden hesaplamak gerekir.
Skalanın göstermedikleri
Metriklere tek tek bakar, başarısızlık ise genellikle onların bileşiminde gerçekleşir — ve bu, onun ana kısıtıdır.
Bu yüzden skala bir sonuç değil, ilk adımdır. Beş metriğin hepsinde yeşil bölgedeki değer, hacim ve olasılık hesabına gitmeye değer olduğu anlamına gelir; en az birinde kırmızı bölge, hesaplardan önce hacmi değiştirmek gerektiği anlamına gelir.
Sık sorulan sorular
Hangi drawdown geçilebilir sayılır?
Yön göstergesi — kendi istatistiğinize göre tarihsel drawdown'ın %8'in altında olması; tipik maksimum limit ise %10. Limite eşit drawdown, hesabın şanssızlıktan değil, kurgu gereği kaybedildiği anlamına gelir: daha küçük hacim gerekir.
Skala neden genel bir puan vermiyor?
Çünkü toplamalı puanlama, bilinçli olarak geçilemez setlere yeşil karar verir: zayıf R iyi bir winrate'le telafi edilir ve kısıt ihlal edilmiş olsa da toplam düzgün görünür. Her metriğin veto hakkı vardır ve onu ayrı göstermek gerekir.
Metriğim sarı bölgeye giriyorsa ne olur?
Bu bir yasak değil, hangi diğer metriğin kontrol edilmesi gerektiğine dair bir işarettir. Winrate'te sarı bölge R kontrolünü, riskte sarı bölge en kötü seri kontrolünü gerektirir. Sarı bölgeler anlam olarak iki tanedir: «fazla az» ve «fazla çok».
Bölgelerin sınırları kendisi nereden geldi?
Tipik limitlerin aritmetiğinden: günlük %5 ve maksimum %10. Örneğin %1,5'lik risk sınırı, sonrasında üst üste üç işlemin günlük limitin neredeyse tamamını yediği noktadır. Limitler değişir — bölgeler de kayar.
Yüksek winrate neden sarı bölgeye giriyor?
Çünkü mesafede seyrek görülür ve daha sık kısa bir örneklem ya da gizli büyük zararlar anlamına gelir — örneğin kârlı işlemin çok, tek bir zararın on kâra eşit olduğu, stopsuz bir strateji.
Yüksek ortalama R da neden dikkat gerektiriyor?
Çünkü genellikle sonucun birkaç işleme dayandığı anlamına gelir. Consistency rule için bu doğrudan bir sorundur: tek bir büyük işlem, gün payını üst sınırın üzerine çıkarır ve ödemeyi kırparlar.
Vadeli işlem programlarında hangi drawdown geçilebilir sayılır?
Orada limitler sıkça para cinsinden verilmiştir ve yüzdeye çevrildiğinde daha sert olabilir, trailing ise daha sık görülür. Limiti hesap büyüklüğünün yüzdesine çevirip yerine koyun — bölgelerin sınırları kayar, mantık kalır.
Kötü bir metrik iyi bir metrikle telafi edilebilir mi?
Kısmen ve her zaman değil. Zayıf R yüksek winrate'le telafi edilir, çünkü önemli olan onların çarpımıdır. Ama limitin üzerindeki tarihsel drawdown'ı hiçbir şey telafi etmez: bu bir puan değil, bir geçittir.
Kendi geçmişimden metrik yoksa ne yapmalı?
Geçmiş toplamak. Skala sizin sayılarınızı değerlendirir, onların yerini tutmaz: istatistik olmadan, challenge alma kararı verilemeyecek genel yön göstergeleri setine dönüşür.
Metriklere hangi sırada bakılmalı?
İlk olarak en kötü zarar serisi — işlem başına risk ondan çıkar. Sonra winrate ile ortalama R'nin çarpımı — o, hiç avantaj olup olmadığını gösterir. Ve ancak sonra tarihsel drawdown: o, ilk üçünün doğru hesaplandığının ve birbiriyle uyumlu olduğunun denetimi olarak işe yarar.
Devamını oku
