ดรอว์ดาวน์เท่าไรที่ผ่านได้: มาตรวัดตัวชี้วัด

มาตรวัด

เส้นแบ่งของโซนไม่ใช่ข้อกำหนด แต่เป็นผลที่ตามมาจากลิมิต

ไม่มีเส้นแบ่งใดข้างต้นที่เอามาจากคำแนะนำ แต่ละเส้นถูกอนุมานจากเลขคณิตของลิมิตทั่วไป: ลิมิตรายวัน 5 % และลิมิตสูงสุด 10 % ถ้าลิมิตเปลี่ยน โซนก็ขยับ ดังนั้นควรอ่านมาตรวัดไปพร้อมกับกฎของตัวเอง ไม่ใช่อ่านแทนกฎ

เส้นแบ่งมาจากไหน

ดรอว์ดาวน์ 8 % และ 10 %

ลิมิตสูงสุดปกติคือ 10 % ดรอว์ดาวน์ในอดีตที่เท่ากับลิมิตหมายความว่าความล้มเหลวเป็นเรื่องของเวลา ไม่ใช่เรื่องของโชค ส่วนแปดเปอร์เซ็นต์คือลิมิตหักพื้นที่เผื่อการสลิปเพจและความผิดพลาดของการส่งคำสั่ง

ความเสี่ยงต่อดีล 1.5 %

เมื่อลิมิตรายวันคือ 5 % สามดีลติดกันที่ 1.5 % ก็ให้ 4.5 % — เกือบทั้งลิมิต สูงกว่าเส้นแบ่งนี้ ลิมิตรายวันก็กลายเป็นสาเหตุความล้มเหลวหลัก ซึ่งเห็นได้ในแบบจำลองการผ่านด้วย

R เฉลี่ย = 1

ต่ำกว่าหนึ่ง การมีค่าคาดหวังเป็นบวกก็ต้องมีวินเรตสูงกว่า 50 % ซึ่งมักไม่ทรงอยู่บนระยะยาว ข้อนี้ไม่ใช่ข้อห้าม แต่เป็นข้อกำหนดต่อวินเรต

ชุด 8 สตอป

เมื่อวินเรตอยู่ราว 45 % ชุดที่ยาวเช่นนี้เป็นสิ่งที่คาดได้บนระยะยาวของด่าน มันกำหนดตัวหารของความเสี่ยงต่อดีล: ลิมิตรายวัน ÷ ความยาวของชุด

ตัวชี้วัดเชื่อมโยงกัน และข้อนี้เปลี่ยนข้อสรุป

การดูตัวชี้วัดทีละตัวนั้นไร้ความหมาย: วินเรต 40 % เป็น «ตัวเลขที่แย่» เมื่อ R = 1 และเป็นตัวเลขที่ใช้งานได้ดีเมื่อ R = 2.5 กับความเสี่ยงต่อดีลก็เช่นกัน — มันถูกประเมินได้เฉพาะเมื่อดูพร้อมชุดขาดทุนที่แย่ที่สุด ดังนั้นมาตรวัดจึงไม่ดึงตัวชี้วัดมารวมเป็นคะแนนเดียว: การรวมคะแนนจะให้คำตัดสินสีเขียวกับบัญชีที่จริง ๆ ล้มเหลวเพราะข้อจำกัดข้อใดข้อหนึ่ง

ลำดับเชิงปฏิบัติ: ก่อนอื่นคือชุดขาดทุนที่แย่ที่สุดจากประวัติของตัวเอง จากมันได้ความเสี่ยงต่อดีล แล้วจึงเป็นผลคูณของวินเรตกับ R เพื่อตรวจความได้เปรียบ และท้ายสุดจึงเป็นดรอว์ดาวน์ — ในฐานะการควบคุมว่าสามข้อแรกคำนวณถูก

อ่านมาตรวัดอย่างไร

มาตรวัดตอบคำถามข้อเดียว: ค่าของคุณตกอยู่ในช่วงที่ลิมิตของแชลเลนจ์ยังทำได้หรือไม่ นี่ไม่ใช่การประเมินคุณภาพของกลยุทธ์ — กลยุทธ์ที่มีดรอว์ดาวน์ 18 % อาจดีเยี่ยมสำหรับบัญชีของตัวเองและผ่านแชลเลนจ์ที่มีลิมิต 10 % ไม่ได้

โซนเขียวไม่ใช่เป้า แต่เป็นเงื่อนไข

การตกอยู่ในโซนนั้นไม่ได้สัญญาว่าจะผ่าน: มันหมายความเพียงว่าลิมิตจะไม่หยุดคุณตามโครงสร้าง จากนั้นความได้เปรียบจึงเป็นตัวตัดสิน

โซนแดงไม่ใช่คำพิพากษาของกลยุทธ์

มันหมายความว่าไม่เข้ากันกับลิมิตทั่วไปที่วอลุ่มปัจจุบัน การลดวอลุ่มจะย้ายดรอว์ดาวน์ ความเสี่ยง และชุดขาดทุนเข้าโซนเขียว — โดยจ่ายด้วยความเร็ว

เส้นแบ่งเคลื่อนไปพร้อมกับลิมิต

เกณฑ์ทุกตัวถูกอนุมานจากค่าทั่วไป 5 % ต่อวันและ 10 % ทั้งหมด ที่แพลตฟอร์มที่มีลิมิต 4 % และ 8 % เส้นแบ่งจะเข้มกว่า และต้องคำนวณใหม่จากตัวเลขของแพลตฟอร์มนั้น

มาตรวัดไม่แสดงอะไร

มันดูตัวชี้วัดทีละตัว แต่ความล้มเหลวมักเกิดขึ้นที่การรวมกันของมัน — และนั่นคือข้อจำกัดหลักของมัน

ดังนั้นมาตรวัดจึงเป็นขั้นแรก ไม่ใช่ข้อสรุป ค่าที่อยู่ในโซนเขียวทั้งห้าตัวชี้วัดหมายความว่าควรเดินไปสู่การคำนวณวอลุ่มและโอกาส ส่วนโซนแดงแม้แต่ตัวเดียวก็หมายความว่าก่อนคำนวณต้องเปลี่ยนวอลุ่ม

คำถามที่พบบ่อย

อ่านต่อ