PPTFAllocation i kilka strategii na jednym koncie
Kilka strategii na jednym koncie wymaga podziału limitu: jest on zadany na konto w całości, a ryzyko systemów się sumuje. Allocation to nadbudowa nad MetaTrader 5, która ten podział trzyma: każdej strategii własny budżet, własna granica lota i własne zatrzymanie po stracie. Poniżej — co umie i czego nie umie.
Rachunek 100 000 $, limit dzienny 5 % — zostaje zapas 5 000 $. Słupki: ile stopów z rzędu wytrzyma rachunek przy takim ryzyku i przy różnej liczbie systemów działających jednocześnie.
Kup Allocation budżet i limit lota dla każdej strategii · MT4 / MT5
Czym jest Allocation i co robi z kontem
Allocation to nie terminal i nie silnik firmy prop, a warstwa zarządzania nad kontem MetaTrader: według opisu produktu obsługiwane są MT4 i MT5. W katalogu środowisk stoi on osobną klasą właśnie dlatego: wykresu nie rysuje i zleceń sam nie wymyśla, a rozdziela kapitał między podłączone strategie i trzyma zadane ograniczenia. Podłączenie z prawami tylko do czytania i handlu: wypłacić pieniędzy platforma nie może. Każdej podłączonej strategii przypisuje się udział kapitału, osobno zadaje się granicę lota na pozycję, mnożnik wielkości i zatrzymanie po pływającej stracie.
Analityka odpowiada na pytanie o źródło drawdownu: wynik rozkłada się po instrumentach, godzinach doby, dniach tygodnia i miesiącach, a w rejestrze transakcji obok stoją cena źródła i twoja cena wykonania — czyli widać poślizg. Na koncie prop jest to pożyteczniejsze niż wykres dochodowości: konto zamykają nie za niską dochodowość, a za drawdown.
Dlaczego ryzyko się sumuje, a limit nie rośnie
Limit dzienny jest zadany na konto, a nie na strategię. Dwa systemy po 1,25 % ryzyka na transakcję to nie 1,25 %, a 2,5 % w tym momencie, gdy oba są w rynku. Jeśli są jeszcze skorelowane — handlują główne pary w jedną stronę — to drawdown przychodzi jednym uderzeniem, a nie dwoma.
Liczby są proste. Przy limicie dziennym 5 % na koncie 100 000 $ zapas to 5 000 $. Jedna strategia z ryzykiem 1 250 $ na transakcję przeżywa cztery stopy. Dwie takie strategie działające jednocześnie — dwa. Żadna z nich o tym nie wie: każda liczy swoje ryzyko osobno.
| Ile strategii | Ryzyko na transakcję każdej | Stopów do limitu dziennego |
|---|---|---|
| jedna | 1 250 $ | 4 |
| dwie jednocześnie | 1 250 $ | 2 |
| dwie, ale po 625 $ | 625 $ | 4 |
| trzy, ale po 415 $ | 415 $ | 4 |
Wniosek, który oszczędza konto. Liczba strategii nie zwiększa dopuszczalnego ryzyka — dzieli je. Limit dzienny dzieli się na liczbę jednocześnie działających systemów jeszcze przed obliczeniem wielkości każdego, a nie po.
Portfel strategii na koncie prop: co powinna umieć nadbudowa
Dzielić budżet ręcznie można, ale na kilku systemach przestaje to działać: wielkości liczy się każdy raz od nowa, a pływający minus widać tylko w terminalu. Stąd klasa narzędzi — warstwa zarządzania między strategiami i kontem; pytanie „jak dzielić ryzyko między strategiami” rozwiązuje ona ustawieniami, a nie dyscypliną.
Udział kapitału, w granicach którego strategia działa. Nie osobne subkonto: pozycje są nadal na jednym koncie i pod tymi samymi zasadami.
podstawaGórna granica wielkości na pozycję. Odcina przypadek, gdy algorytm po błędzie w ustawieniach wystawia wielkość wielokrotnie większą od obliczonej.
ubezpieczeniePróg, po którym strategia przestaje otwierać cokolwiek nowego. To właśnie pływający minus przebija limit, gdy liczy się go od equity.
najważniejszeWynik po instrumentach, godzinach i dniach: widać, który system tworzy drawdown, a nie tylko który jest na plusie.
do decyzjiCzęste pytania
Co Allocation robi z moim kontem?
Dzieli je między podłączone strategie: każdej przypisuje się udział kapitału, granicę lota na pozycję i próg zatrzymania po pływającej stracie. Osobnych subkont nie powstaje — pozycje zostają na jednym koncie i pod tymi samymi zasadami firmy.
Czy można handlować kilkoma strategiami na koncie prop?
Zasadami zwykle nie jest to zabronione: limit jest zadany na konto, a jak go zużywasz — to twoja sprawa. Zabronione jest co innego — kilka kont z hedgingiem między nimi, i to osobny punkt zasad.
Jak dzielić limit dzienny między strategiami?
Dzielić trzeba przed obliczeniem wielkości: limit na liczbę jednocześnie działających systemów. Przy limicie 5 000 $ i dwóch strategiach każda liczy wielkość od 2 500 $, a nie od pełnej kwoty.
Co, jeśli strategie nie pokrywają się w czasie?
Wtedy ryzyko się nie sumuje, i dzielić limitu nie trzeba — ale sprawdzać to trzeba faktycznie, a nie według zamysłu. Poranny system, który przetrzymał pozycję, łatwo spotyka się z dziennym.
Czy dywersyfikacja pomaga przejść challenge?
Nie sama z siebie. Kilka systemów wygładza krzywą tylko jeśli są naprawdę niezależne; na skorelowanych instrumentach dają jeden drawdown, ale większy.
Po co nadbudowa, jeśli można liczyć ręcznie?
Na jednej strategii — niepotrzebna. Na trzech ręczny rachunek się psuje: wielkości przelicza się pod każdą transakcję, a pływający minus trzeba widzieć łącznie i na czas.
Czy nadbudowa może wypłacić pieniądze z konta?
U narzędzi tej klasy podłączenie jest zwykle bez prawa wypłaty — sprawdzać to trzeba w opisie praw dostępu. Środki zostają na twoim koncie u brokera albo na koncie prop.
Czy nadbudowa pilnuje zasad firmy prop?
Nie, i to ważne, żeby rozumieć zawczasu. Wykonuje ograniczenia, które zadałeś ty: budżet, granicę lota, zatrzymanie po stracie. O limicie dziennym firmy i consistency rule nic nie wie.
Co robić z korelacją między strategiami?
Patrzeć na analizę po instrumentach: jeśli dwa systemy handlują te same pary w jedną stronę, ryzyko łączne liczy się jak przy jednej transakcji podwójnej wielkości.
Od czego zacząć, jeśli strategii jest kilka?
Od podziału limitu i przeliczenia wielkości każdego systemu pod jego udział. Póki to nie jest zrobione, każda nadbudowa tylko starannie wykona zbyt duże ryzyko.
Konsultacja dotycząca portfela strategii
Czytaj dalej
