PPTFAllocation et plusieurs stratégies sur un même compte
Plusieurs stratégies sur un même compte exigent de diviser la limite : elle est fixée pour le compte entier, alors que le risque des systèmes s'additionne. Allocation est une surcouche au-dessus de MetaTrader 5 qui tient cette division : à chaque stratégie son budget, son plafond de lot et son arrêt sur perte. Ci-dessous, ce qu'elle sait faire et ce qu'elle ne sait pas faire.
Qu'est-ce qu'Allocation et que fait-il de votre compte
Allocation n'est ni un terminal ni un moteur de firme prop, mais une couche de gestion au-dessus d'un compte MetaTrader : d'après la description du produit, MT4 et MT5 sont pris en charge. Dans le catalogue des environnements il figure comme classe à part précisément pour cela : il ne dessine pas de graphiques et n'invente pas d'ordres, il répartit le capital entre les stratégies connectées et tient les restrictions fixées. La connexion se fait avec des droits de lecture et de trading seulement : la plateforme ne peut pas retirer d'argent. À chaque stratégie connectée est assignée une part du capital, et l'on fixe séparément le plafond de lot par position, le multiplicateur de volume et l'arrêt sur perte flottante.
L'analytique répond à la question de l'origine du drawdown : le résultat est décomposé par instruments, heures de la journée, jours de la semaine et mois, et dans le journal des trades figurent côte à côte le prix de la source et votre prix d'exécution — le slippage est donc visible. Sur un compte prop c'est plus utile qu'un graphique de rendement : on ne ferme pas un compte pour faible rendement, on le ferme pour drawdown.
Pourquoi le risque s'additionne alors que la limite ne croît pas
La limite journalière est fixée pour le compte, non pour la stratégie. Deux systèmes à 1,25 % de risque par trade ne font pas 1,25 %, mais 2,5 % au moment où les deux sont en marché. Et s'ils sont en plus corrélés — ils tradent des paires majeures dans le même sens — le drawdown arrive d'un seul coup et non de deux.
Les chiffres sont simples. Avec une limite journalière de 5 % sur un compte de 100 000 $, la marge est de 5 000 $. Une stratégie à 1 250 $ de risque par trade survit à quatre stops. Deux stratégies de ce type travaillant en même temps, à deux. Aucune des deux ne le sait : chacune calcule son risque séparément.
| Combien de stratégies | Risque par trade de chacune | Stops jusqu'à la limite journalière |
|---|---|---|
| une | 1 250 $ | 4 |
| deux en même temps | 1 250 $ | 2 |
| deux, mais à 625 $ | 625 $ | 4 |
| trois, mais à 415 $ | 415 $ | 4 |
La conclusion qui sauve le compte. Le nombre de stratégies n'augmente pas le risque admissible — il le divise. La limite journalière se divise par le nombre de systèmes travaillant en même temps avant le calcul du volume de chacun, et non après.
Portefeuille de stratégies sur un compte prop : ce que la surcouche doit savoir faire
Répartir le budget à la main est possible, mais avec plusieurs systèmes cela cesse de fonctionner : les volumes se recalculent chaque fois et la perte flottante n'est visible que dans le terminal. D'où cette classe d'outils — une couche de gestion entre les stratégies et le compte ; la question « comment répartir le risque entre les stratégies » se résout par des réglages et non par la discipline.
La part du capital dans les limites de laquelle la stratégie travaille. Pas un sous-compte séparé : les positions sont toujours sur un même compte et sous les mêmes règles.
la baseLa borne supérieure du volume par position. Elle écarte le cas où l'algorithme, après une erreur de réglage, place un volume plusieurs fois supérieur au volume calculé.
garde-fouLe seuil après lequel la stratégie cesse d'ouvrir du nouveau. C'est justement la perte flottante qui dépasse la limite si celle-ci se calcule sur l'equity.
l'essentielLe résultat par instruments, heures et jours : on voit quel système crée le drawdown, et non seulement lequel est en positif.
pour déciderQuestions fréquentes
Que fait Allocation de mon compte ?
Il le divise entre les stratégies connectées : à chacune sont assignés une part du capital, un plafond de lot par position et un seuil d'arrêt sur perte flottante. Aucun sous-compte séparé n'apparaît — les positions restent sur un même compte et sous les mêmes règles de la firme.
Peut-on trader plusieurs stratégies sur un compte prop ?
Les règles ne l'interdisent généralement pas : la limite est fixée pour le compte, et la façon dont vous la consommez est votre affaire. Ce qui est interdit est autre chose — plusieurs comptes avec du hedge entre eux, et c'est un point à part des règles.
Comment diviser la limite journalière entre les stratégies ?
Il faut diviser avant le calcul du volume : la limite par le nombre de systèmes travaillant en même temps. Avec une limite de 5 000 $ et deux stratégies, chacune calcule son volume depuis 2 500 $ et non depuis la somme entière.
Et si les stratégies ne se chevauchent pas dans le temps ?
Alors le risque ne s'additionne pas et diviser la limite n'est pas nécessaire — mais il faut le vérifier sur les faits, non sur l'intention. Un système du matin qui a gardé une position rencontre facilement celui de l'après-midi.
La diversification aide-t-elle à passer un challenge ?
Pas en soi. Plusieurs systèmes lissent la courbe seulement s'ils sont réellement indépendants ; sur des instruments corrélés ils donnent un seul drawdown, mais plus grand.
À quoi bon une surcouche si l'on peut calculer à la main ?
Avec une seule stratégie, elle n'est pas nécessaire. Avec trois, le calcul manuel casse : les volumes se recalculent pour chaque trade, et la perte flottante doit être vue globalement et à temps.
La surcouche peut-elle retirer de l'argent du compte ?
Dans les outils de cette classe la connexion se fait généralement sans droit de retrait — il faut le vérifier dans la description des droits d'accès. Les fonds restent sur votre compte chez le courtier ou sur le compte prop.
La surcouche surveille-t-elle les règles de la firme prop ?
Non, et il est important de le comprendre d'avance. Elle exécute les restrictions que vous avez fixées : budget, plafond de lot, arrêt sur perte. De la limite journalière de la firme et de la consistency rule elle ne sait rien.
Que faire de la corrélation entre les stratégies ?
Regarder l'analyse par instruments : si deux systèmes tradent les mêmes paires dans le même sens, le risque total se calcule comme celui d'un seul trade de volume double.
Par où commencer s'il y a plusieurs stratégies ?
Par la division de la limite et le recalcul du volume de chaque système selon sa part. Tant que ce n'est pas fait, toute surcouche ne fera qu'exécuter soigneusement un risque trop grand.
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