PPTFAllocation en meerdere strategieën op één account
Meerdere strategieën op één account vragen om verdeling van de limiet: die is op het hele account gezet, terwijl het risico van de systemen optelt. Allocation is een add-on op MetaTrader 5 die die verdeling vasthoudt: elke strategie een eigen budget, een eigen lotgrens en een eigen stop op verlies. Hieronder wat die kan en wat niet.
Wat Allocation is en wat het met het account doet
Allocation is geen terminal en geen engine van een prop firm, maar een beheerlaag boven een MetaTrader-account: volgens de productbeschrijving worden MT4 en MT5 ondersteund. In de catalogus van omgevingen staat het juist daarom als een aparte klasse: grafieken tekent het niet en orders bedenkt het zelf niet, maar het verdeelt kapitaal over de aangesloten strategieën en houdt de ingestelde beperkingen aan. De koppeling heeft alleen lees- en handelsrechten: geld opnemen kan het platform niet. Elke aangesloten strategie krijgt een deel van het kapitaal toegewezen, en apart stel je de lotgrens per positie, de omvangvermenigvuldiger en de stop op zwevend verlies in.
De analytics antwoordt op de vraag naar de bron van de drawdown: het resultaat wordt uitgesplitst naar instrumenten, uren van de dag, dagen van de week en maanden, en in het tradelogboek staan de bronprijs en jouw uitvoeringsprijs naast elkaar — je ziet dus de slippage. Op een prop account is dat nuttiger dan een rendementsgrafiek: men sluit het account niet wegens laag rendement, maar wegens drawdown.
Waarom het risico optelt en de limiet niet groeit
De daglimiet is op het account gezet, niet op een strategie. Twee systemen met elk 1,25 % risico per trade zijn geen 1,25 %, maar 2,5 % op het moment dat beide in de markt zitten. Zijn ze ook nog gecorreleerd — handelen ze majors in dezelfde richting — dan komt de drawdown in één slag en niet in twee.
De cijfers zijn eenvoudig. Bij een daglimiet van 5 % op een account van 100 000 $ is de reserve 5 000 $. Één strategie met een risico van 1 250 $ per trade overleeft vier stops. Twee zulke strategieën die gelijktijdig werken twee. Geen van beide weet dat: elk berekent haar eigen risico apart.
| Hoeveel strategieën | Risico per trade van elk | Stops tot de daglimiet |
|---|---|---|
| één | 1.250 $ | 4 |
| twee gelijktijdig | 1.250 $ | 2 |
| twee, maar elk 625 $ | 625 $ | 4 |
| drie, maar elk 415 $ | 415 $ | 4 |
De conclusie die het account spaart. Het aantal strategieën vergroot het toegestane risico niet — het verdeelt dat. De daglimiet wordt door het aantal gelijktijdig werkende systemen gedeeld nog vóór de omvang van elk wordt berekend, en niet erna.
Portefeuille van strategieën op een prop account: wat een add-on moet kunnen
Het budget handmatig verdelen kan, maar bij meerdere systemen werkt dat niet meer: de omvangen worden elke keer opnieuw berekend, en het zwevende verlies zie je alleen in de terminal. Vandaar deze klasse instrumenten — een beheerlaag tussen de strategieën en het account; de vraag «hoe verdeel ik het risico over de strategieën» lost die op met instellingen en niet met discipline.
Het deel van het kapitaal waarbinnen de strategie werkt. Geen apart subaccount: de posities staan nog steeds op één account en onder dezelfde regels.
basisDe bovengrens van de omvang per positie. Die dekt het geval af waarin een algoritme na een instelfout een omvang plaatst die meervoudig groter is dan berekend.
verzekeringDe drempel waarna de strategie niets nieuws meer opent. Juist het zwevende verlies doorbreekt de limiet, als die vanaf de equity wordt gerekend.
het belangrijksteHet resultaat naar instrumenten, uren en dagen: je ziet welk systeem de drawdown veroorzaakt en niet alleen welk systeem in de plus staat.
voor beslissingenVeelgestelde vragen
Wat doet Allocation met mijn account?
Het verdeelt dat over de aangesloten strategieën: elk krijgt een deel van het kapitaal, een lotgrens per positie en een stopdrempel op zwevend verlies. Aparte subaccounts komen er niet — de posities blijven op één account en onder dezelfde regels van de firma.
Kun je met meerdere strategieën op een prop account handelen?
Volgens de regels is dat gewoonlijk niet verboden: de limiet is op het account gezet, en hoe je die opgebruikt is jouw zaak. Verboden is iets anders — meerdere accounts met hedgen daartussen, en dat is een apart punt in de regels.
Hoe verdeel je de daglimiet over de strategieën?
Verdelen moet je vóór de omvangberekening: de limiet door het aantal gelijktijdig werkende systemen. Bij een limiet van 5 000 $ en twee strategieën berekent elk de omvang vanaf 2 500 $ en niet vanaf het volledige bedrag.
Wat als de strategieën niet in de tijd overlappen?
Dan telt het risico niet op en hoef je de limiet niet te verdelen — maar dat moet je in de praktijk controleren en niet naar bedoeling. Een ochtendsysteem dat een positie heeft aangehouden, komt makkelijk het dagsysteem tegen.
Helpt diversificatie een challenge te halen?
Niet op zichzelf. Meerdere systemen vlakken de curve alleen af als ze werkelijk onafhankelijk zijn; op gecorreleerde instrumenten geven ze één drawdown, maar een grotere.
Waarvoor een add-on als je handmatig kunt rekenen?
Bij één strategie is die niet nodig. Bij drie loopt handmatig rekenen vast: de omvangen worden per trade herrekend, en het zwevende verlies moet je totaal en op tijd zien.
Kan een add-on geld van het account opnemen?
Bij instrumenten van deze klasse is de koppeling meestal zonder opnamerecht — dat moet je in de beschrijving van de toegangsrechten controleren. De middelen blijven op jouw account bij de broker of op het prop account.
Houdt de add-on de regels van de prop firm bij?
Nee, en dat is belangrijk om vooraf te begrijpen. Die voert de beperkingen uit die jij hebt ingesteld: budget, lotgrens, stop op verlies. Over de daglimiet van de firma en de consistency rule weet die niets.
Wat doe je met correlatie tussen de strategieën?
Kijken naar de analyse per instrument: handelen twee systemen dezelfde paren in dezelfde richting, dan wordt het totale risico gerekend als bij één trade van dubbele omvang.
Waarmee begin je als er meerdere strategieën zijn?
Met het verdelen van de limiet en het herrekenen van de omvang van elk systeem naar zijn eigen aandeel. Zolang dat niet is gedaan, voert elke add-on alleen netjes een te groot risico uit.
Verder lezen
