PPTFAllocation e várias estratégias numa mesma conta
Várias estratégias numa mesma conta exigem dividir o limite: ele é definido para a conta inteira, e o risco dos sistemas se soma. O Allocation é um complemento sobre o MetaTrader 5 que mantém essa divisão: para cada estratégia um orçamento, um limite de lote e uma parada por prejuízo. Abaixo, o que ele sabe e o que não sabe fazer.
O que é o Allocation e o que ele faz com a conta
Allocation não é um terminal nem um motor de firma prop, mas uma camada de gestão sobre uma conta MetaTrader: pela descrição do produto, são suportados MT4 e MT5. No catálogo de ambientes ele está numa classe separada justamente por isso: gráficos ele não desenha e ordens ele mesmo não inventa, mas distribui o capital entre as estratégias conectadas e mantém as restrições definidas. A conexão é com direitos apenas de leitura e negociação: retirar dinheiro a plataforma não pode. A cada estratégia conectada se atribui uma parcela de capital, e em separado se definem o limite de lote por posição, o multiplicador de volume e a parada por prejuízo flutuante.
A analítica responde à pergunta sobre a origem do drawdown: o resultado é desdobrado por instrumentos, horas do dia, dias da semana e meses, e no registro de operações aparecem lado a lado o preço da fonte e o seu preço de execução — isto é, vê-se o slippage. Numa conta prop isso é mais útil que um gráfico de rentabilidade: a conta não é encerrada por rentabilidade baixa, mas por drawdown.
Por que o risco se soma e o limite não cresce
O limite diário é definido para a conta, e não para a estratégia. Dois sistemas com 1,25 % de risco por operação não são 1,25 %, mas 2,5 % no momento em que os dois estão no mercado. Se além disso forem correlacionados — operam pares majors na mesma direção —, o drawdown chega num único golpe, e não em dois.
Os números são simples. Com limite diário de 5 % numa conta de 100 000 $, a margem é de 5 000 $. Uma estratégia com risco de 1 250 $ por operação sobrevive a quatro stops. Duas estratégias assim, funcionando ao mesmo tempo, a dois. Nenhuma delas sabe disso: cada uma calcula o seu risco em separado.
| Quantas estratégias | Risco por operação de cada | Stops até o limite diário |
|---|---|---|
| uma | 1.250 $ | 4 |
| duas ao mesmo tempo | 1.250 $ | 2 |
| duas, mas com 625 $ cada | 625 $ | 4 |
| três, mas com 415 $ cada | 415 $ | 4 |
Conclusão que economiza a conta. O número de estratégias não aumenta o risco admissível — ele o divide. O limite diário se divide pela quantidade de sistemas em funcionamento simultâneo antes do cálculo do volume de cada um, e não depois.
Portfólio de estratégias numa conta prop: o que um complemento deve saber fazer
Dividir o orçamento manualmente se pode, mas com vários sistemas isso deixa de funcionar: os volumes se recalculam a cada vez, e o prejuízo flutuante só se vê no terminal. Daí a classe de ferramentas — uma camada de gestão entre as estratégias e a conta; a questão «como dividir o risco entre estratégias» ela resolve com configurações, e não com disciplina.
A parcela de capital dentro da qual a estratégia funciona. Não é uma subconta separada: as posições continuam numa mesma conta e sob as mesmas regras.
a baseA fronteira superior de volume por posição. Elimina o caso em que o algoritmo, depois de um erro de configuração, coloca um volume muitas vezes maior que o calculado.
seguroO limiar depois do qual a estratégia deixa de abrir novas posições. É justamente o prejuízo flutuante que fura o limite, se ele é calculado a partir do equity.
o principalO resultado por instrumentos, horas e dias: vê-se qual sistema cria o drawdown, e não apenas qual está positivo.
para decisõesPerguntas frequentes
O que o Allocation faz com a minha conta?
Divide-a entre as estratégias conectadas: a cada uma se atribui uma parcela de capital, um limite de lote por posição e um limiar de parada por prejuízo flutuante. Subcontas separadas não aparecem — as posições continuam numa mesma conta e sob as mesmas regras da firma.
É possível operar com várias estratégias numa conta prop?
Pelas regras isso em geral não é proibido: o limite é definido para a conta, e como você o gasta é problema seu. Proibido é outra coisa — várias contas com hedge entre elas, e esse é um item específico das regras.
Como dividir o limite diário entre estratégias?
Dividir deve ser antes do cálculo do volume: o limite pelo número de sistemas em funcionamento simultâneo. Com limite de 5 000 $ e duas estratégias, cada uma calcula o volume a partir de 2 500 $, e não do valor total.
E se as estratégias não se cruzam no tempo?
Então o risco não se soma, e dividir o limite não é necessário — mas verificar isso deve ser pelo fato, e não pela intenção. Um sistema da manhã que segurou uma posição encontra facilmente o da tarde.
A diversificação ajuda a passar um challenge?
Não por si mesma. Vários sistemas suavizam a curva apenas se forem realmente independentes; em instrumentos correlacionados eles dão um único drawdown, mas de tamanho maior.
Para que serve um complemento, se se pode calcular manualmente?
Com uma estratégia, não serve. Com três, a conta manual quebra: os volumes se recalculam para cada operação, e o prejuízo flutuante precisa ser visto de forma somada e a tempo.
O complemento pode retirar dinheiro da conta?
Nas ferramentas dessa classe a conexão normalmente é sem direito de retirada — verificar isso deve ser na descrição dos direitos de acesso. Os recursos permanecem na sua conta na corretora ou na conta prop.
O complemento acompanha as regras da firma prop?
Não, e isso é importante entender com antecedência. Ele executa as restrições que você definiu: orçamento, limite de lote, parada por prejuízo. Sobre o limite diário da firma e a consistency rule ele não sabe nada.
O que fazer com a correlação entre estratégias?
Olhar a análise por instrumentos: se dois sistemas operam os mesmos pares na mesma direção, o risco somado se calcula como numa única operação de volume dobrado.
Por onde começar, se há várias estratégias?
Pela divisão do limite e pelo recálculo do volume de cada sistema sob a sua parcela. Enquanto isso não for feito, qualquer complemento apenas executará com precisão um risco excessivo.
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